Le backtesting consiste à trader un setup sur des prix passés pour estimer comment il se serait comporté. Vous prenez les règles du setup, les appliquez à l'historique et notez chaque trade comme s'il était réel : entrée, stop, objectif, résultat en R. Il en sort une première estimation du taux de réussite, de l'espérance de gain et du drawdown du setup avant de risquer de l'argent réel.

Deux façons de faire

  • Automatique. Les règles sont écrites en code et parcourent des années de données en quelques secondes. C'est rapide et exact, mais réservé aux règles qu'on peut programmer sans jugement.
  • Manuelle. Vous avancez sur le graphique barre par barre, l'avenir caché, et prenez les trades à la main. C'est lent, mais cela teste le setup tel que vous le tradez vraiment, jugement compris, et cela entraîne l'œil en même temps.

Pourquoi un backtest paraît meilleur que le réel

  • Biais d'anticipation (look-ahead). Utiliser une information qui n'existait pas encore : la clôture d'une bougie avant qu'elle ne clôture, un niveau tracé après le mouvement, le plus haut du jour lu le matin. En test manuel, il s'invite quand on fait défiler vers l'avant puis qu'on revient.
  • Le rétrospectif. Se souvenir à peu près de ce que le marché a fait cette semaine-là. Un symbole et une date que vous ne reconnaissez pas gardent le test honnête.
  • Oublier les coûts. Spread, commissions et slippage font passer bien des setups à faible avantage du positif au négatif. Intégrez-les dès le premier trade.
  • Les petits échantillons. Vingt trades ne disent presque rien ; voir taille d'échantillon. Visez cent trades ou plus, dans des conditions de marché variées.
  • Le surajustement. Retoucher les règles jusqu'à ce que le passé paraisse parfait donne un setup qui colle à cet historique et à rien d'autre. Gardez des règles simples et vérifiez les changements sur des données pas encore utilisées.
  • L'entraînement n'est pas le réel. Un setup qui rapporte 0,4R par trade en backtest rapporte souvent moins dans le journal : hésitation, sorties trop tôt, signaux manqués. Comparez les deux chiffres pour le même setup.

Dans SetupBook

Les sessions de Backtest sont manuelles : choisissez un symbole, un début dans le passé, l'unité de temps, un solde, le risque par trade et les coûts, puis avancez ou lancez la lecture barre par barre, les bougies suivantes restant cachées. Les ordres peuvent être au marché, limite, stop, stop limite et OCO, dimensionnés par quantité ou par risque. Des options testent un setup de votre playbook, appliquent les règles d'une prop firm ou tirent un symbole et une date à l'aveugle. L'onglet Statistiques affiche le taux de réussite, l'espérance, le profit factor et le drawdown maximal, et compare l'espérance du setup à l'entraînement avec celle de votre journal. Revenir en arrière marque les trades suivants comme rembobinés, et les trades d'entraînement ne se mélangent jamais aux vrais. Le backtesting fait partie de Pro ; pour revoir des trades déjà pris, voir replay de trades.