Como usar a calculadora de drawdown de prop firm
- Informe o tamanho da conta e escolha a moeda.
- Escolha a regra de perda máxima. Estática mantém o piso fixo. Trailing acompanha o seu capital mais alto, tick a tick, ou o seu maior saldo de fechamento diário.
- Informe a perda máxima e o limite de perda diária, como porcentagem da conta ou em dinheiro.
- Diga se o piso trailing para no saldo inicial. Algumas contas de futuros impedem o piso de subir depois que ele chega ao saldo com que você começou.
- Informe o saldo no início de hoje e o seu capital agora. Para uma regra trailing, acrescente o maior saldo de fechamento, ou liste seus saldos de fechamento diários e deixe a calculadora achá-lo.
- Informe seu risco por operação para contar quantos trades perdedores o limite mais próximo permite.
A calculadora devolve o nível de capital que rompe cada limite, a margem que resta antes do mais próximo e um gráfico de onde seu capital está entre os pisos. Se você listar os saldos de fechamento, ela também desenha o piso abaixo deles ao longo do tempo, para você ver um piso trailing subir.
As três regras de perda
Perda máxima estática. O piso é o saldo inicial menos a perda máxima e nunca se move. Numa conta de $100,000 com uma regra de 10%, a conta é encerrada em $90,000 aconteça o que acontecer no meio do caminho.
Perda máxima trailing, acompanhando o capital. O piso é o capital mais alto que a conta já atingiu menos a perda máxima. Se o capital tocar $104,000 por um instante, o piso passa a ser $94,000 e fica ali. O piso nunca cai, e o lucro que não foi mantido o sobe do mesmo jeito.
Perda máxima trailing, acompanhando o fechamento diário. O piso é o maior saldo de fim de dia menos a perda máxima, então ele se move uma vez por dia e um pico intradiário não o eleva.
Um limite de perda diária é separado. Ele é medido a partir do saldo no início do dia, então seu piso é o saldo de início do dia menos o limite diário, e é zerado no dia seguinte. O mais alto dos dois pisos é o que encerra sua conta primeiro.
Exemplo prático
Uma conta de $100,000 tem uma perda máxima trailing de 10% que acompanha o fechamento diário e um limite de perda diária de 5%. Em sete dias, o saldo de fechamento sobe até uma máxima de $103,100. Hoje começou em $101,000 e o capital agora é $100,200.
O limite diário é o apertado hoje: sobram $4,200, enquanto o piso da perda máxima está a $7,100. Amanhã o piso diário é zerado para um novo saldo de início de dia, mas o piso trailing fica em $93,100 ou mais. São os números com que a calculadora abre.
Por que o trailing drawdown pega os traders de surpresa
Com uma regra estática, sua folga é a mesma todos os dias. Com uma regra trailing, a folga encolhe conforme você ganha. Um trader que está $6,000 no lucro numa regra trailing de $10,000 não ganhou seis mil dólares de segurança. O piso subiu os mesmos $6,000, então a margem continua $10,000. Se ele devolver o lucro, a margem encolhe para $4,000 mesmo com a conta de volta ao ponto de partida.
Por isso os traders olham o piso e não o lucro. O gráfico desta página desenha o saldo de fechamento e o piso juntos. Quando o saldo sobe, o piso sobe com ele. Quando o saldo cai, o piso fica parado e a distância diminui. Uma regra que trava o piso no saldo inicial acaba com isso quando o lucro iguala a perda máxima, e a partir daí a conta se comporta como uma estática.
Leia mais no verbete de trailing drawdown e no guia sobre trailing drawdown.
Usando a margem para planejar o risco
A margem diz o tamanho que seus trades podem ter. Se você tem $4,200 antes do limite mais próximo, um risco de $500 por trade permite oito perdas completas seguidas, e um risco de $2,000 permite duas. Muitos traders limitam um único trade a uma fração da margem, não da conta, e reduzem o tamanho conforme a margem encolhe. A calculadora de tamanho da posição transforma um valor de risco em tamanho de trade, e a calculadora de risco de ruína mostra a chance de chegar ao piso para uma dada taxa de acerto.
Erros comuns com o drawdown de prop firm
- Ler a regra de memória. As mesas diferem no que conta para o limite diário, saldo ou capital, e em incluir ou não o lucro em aberto. Leia a página de regras.
- Esquecer as posições abertas. O capital se move com as perdas flutuantes, e uma violação pode acontecer sem um trade fechado.
- Tratar o lucro como colchão numa conta trailing. O piso sobe com ele.
- Perder o horário de reinício diário. As mesas usam horários de corte diferentes, algumas à meia-noite num fuso declarado.
- Ignorar os custos. Swap, spreads e comissões contam para a perda em muitas contas.
O que a calculadora não sabe
Ela não conhece a sua mesa. As regras sobre a base da perda diária, o horário do reinício, se o lucro flutuante eleva o piso trailing e o que entra no capital diferem por mesa e mudam com o tempo. Ajuste os campos às regras atuais da sua mesa e trate o resultado como um auxílio de planejamento, não como o número da mesa. O painel da mesa é a autoridade sobre a sua conta. Nada aqui é recomendação de investimento.
Perguntas frequentes
Como calcular o limite de perda diária de uma prop firm?
Pegue o saldo no início do dia e subtraia o limite de perda diária. Num dia que começa em $101,000, com um limite de 5% numa conta de $100,000, o piso diário é $101,000 − $5,000 = $96,000. Confira se a sua mesa mede a partir do saldo ou do capital.
O que é trailing drawdown?
Um limite de perda máxima que acompanha o seu maior saldo ou capital em vez de ficar fixo. O piso sobe quando você faz novas máximas e não cai quando você perde, então a sua margem é sempre medida a partir do pico.
Qual a diferença entre drawdown estático e trailing?
Um drawdown estático é fixado no saldo inicial menos a perda máxima. Um drawdown trailing sobe junto com o seu melhor saldo. O estático é mais fácil de planejar, e o trailing é mais difícil de sobreviver depois de uma sequência lucrativa.
O que significa a trava do piso trailing?
Em algumas contas o piso para de subir quando chega ao saldo inicial. Depois disso a conta segue uma regra estática nesse nível. Ative a opção na calculadora se a sua mesa funciona assim.
A perda diária é baseada no saldo ou no capital?
Depende da mesa. Algumas medem a partir do saldo de início do dia e contam só perdas fechadas, e outras usam o capital, que inclui os trades abertos. Esta calculadora usa o saldo de início do dia que você informa.
Qual limite é o que importa?
O mais alto dos dois pisos, porque ele encerra a conta primeiro. A calculadora mostra qual é e quanta margem você tem antes dele.
Quantos trades perdedores eu aguento?
Divida a margem antes do piso mais próximo pelo seu risco por operação e conte o trade que chega ao piso como violação. Com $4,200 de margem e $500 de risco por trade, você pode ter oito perdas e ainda estar com a conta aberta.
Posso usar isto em qualquer prop firm?
Sim, para quaisquer regras formadas por um saldo inicial, uma perda máxima estática ou trailing e um limite de perda diária. Não há nomes de mesas embutidos, então você informa as suas regras e funciona do mesmo jeito para cada uma.