Cómo usar la calculadora de drawdown de prop firm
- Introduce el tamaño de la cuenta y elige su moneda.
- Elige la regla de pérdida máxima. Estática mantiene el suelo fijo. Trailing sigue tu capital más alto, tick a tick, o tu saldo de cierre diario más alto.
- Introduce la pérdida máxima y el límite de pérdida diaria, como porcentajes de la cuenta o en dinero.
- Indica si el suelo trailing se detiene en el saldo inicial. Algunas cuentas de futuros impiden que el suelo suba una vez que llega al saldo con el que empezaste.
- Introduce el saldo al inicio de hoy y tu capital actual. Para una regla trailing, añade el saldo de cierre más alto, o lista tus saldos de cierre diarios y deja que la calculadora lo encuentre.
- Introduce tu riesgo por operación para contar cuántas operaciones perdedoras permite el límite más cercano.
La calculadora devuelve el nivel de capital que rompe cada límite, el margen que queda antes del más cercano y un gráfico de dónde está tu capital entre los suelos. Si listas tus saldos de cierre, también dibuja el suelo bajo ellos a lo largo del tiempo, para que veas cómo sube un suelo trailing.
Las tres reglas de pérdida
Pérdida máxima estática. El suelo es el saldo inicial menos la pérdida máxima y nunca se mueve. En una cuenta de $100,000 con una regla del 10%, la cuenta se cierra en $90,000 pase lo que pase entre medias.
Pérdida máxima trailing, siguiendo el capital. El suelo es el capital más alto que ha alcanzado la cuenta menos la pérdida máxima. Si el capital toca $104,000 un instante, el suelo pasa a $94,000 y se queda ahí. El suelo nunca baja, y un beneficio que no se conservó lo sube igualmente.
Pérdida máxima trailing, siguiendo el cierre diario. El suelo es el saldo de fin de día más alto menos la pérdida máxima, así que se mueve una vez al día y un pico intradía no lo sube.
Un límite de pérdida diaria es aparte. Se mide desde el saldo al inicio del día, así que su suelo es el saldo de inicio de día menos el límite diario, y se reinicia al día siguiente. El más alto de los dos suelos es el que pone fin primero a tu cuenta.
Ejemplo resuelto
Una cuenta de $100,000 tiene una pérdida máxima trailing del 10% que sigue el cierre diario y un límite de pérdida diaria del 5%. A lo largo de siete días, el saldo de cierre sube hasta un máximo de $103,100. Hoy empezó en $101,000 y el capital ahora es $100,200.
Hoy el límite diario es el estrecho: deja $4,200, mientras que el suelo de pérdida máxima está a $7,100. Mañana el suelo diario se reinicia con un nuevo saldo de inicio de día, pero el suelo trailing se queda en $93,100 o más. Esas son las cifras con las que se abre la calculadora.
Por qué el trailing drawdown pilla a los traders
Con una regla estática tu colchón es el mismo cada día. Con una regla trailing el colchón se encoge a medida que ganas. Un trader que va $6,000 arriba con una regla trailing de $10,000 no ha ganado seis mil dólares de seguridad. El suelo subió esos mismos $6,000, así que el margen sigue siendo $10,000. Si devuelve el beneficio, el margen se reduce a $4,000 aunque la cuenta esté otra vez donde empezó.
Por eso los traders miran el suelo y no el beneficio. El gráfico de esta página dibuja el saldo de cierre y el suelo juntos. Cuando el saldo sube, el suelo sube con él. Cuando el saldo baja, el suelo se queda quieto y la distancia se cierra. Una regla que fija el suelo en el saldo inicial acaba con esto cuando el beneficio iguala la pérdida máxima, y entonces la cuenta se comporta como una estática.
Lee más en la entrada de trailing drawdown y en la guía sobre el trailing drawdown.
Usar el margen para planificar el riesgo
El margen te dice lo grandes que pueden ser tus operaciones. Si tienes $4,200 antes del límite más cercano, un riesgo de $500 por operación permite ocho pérdidas completas seguidas, y un riesgo de $2,000 permite dos. Muchos traders limitan una sola operación a una fracción del margen, no de la cuenta, y reducen el tamaño a medida que el margen se encoge. La calculadora de tamaño de posición convierte un importe de riesgo en un tamaño de operación, y la calculadora de riesgo de ruina muestra la probabilidad de llegar al suelo con una tasa de acierto dada.
Errores comunes con el drawdown de las prop firms
- Leer la regla de memoria. Las firmas difieren en qué cuenta para el límite diario, saldo o capital, y en si el beneficio abierto se incluye. Lee la página de reglas.
- Olvidar las posiciones abiertas. El capital se mueve con las pérdidas flotantes, y una infracción puede ocurrir sin una operación cerrada.
- Tratar el beneficio como un colchón en una cuenta trailing. El suelo sube con él.
- No ver la hora del reinicio diario. Las firmas usan cortes distintos, algunas a medianoche en una zona horaria indicada.
- Ignorar los costes. El swap, los spreads y las comisiones cuentan para la pérdida en muchas cuentas.
Lo que la calculadora no sabe
No conoce tu firma. Las reglas sobre la base de la pérdida diaria, la hora del reinicio, si el beneficio flotante sube el suelo trailing y qué se incluye en el capital difieren según la firma y cambian con el tiempo. Haz coincidir los campos con las reglas actuales de tu firma y trata el resultado como una ayuda de planificación, no como la cifra de la firma. El panel de la firma es la autoridad sobre tu cuenta. Nada de esto es asesoramiento de inversión.
Preguntas frecuentes
¿Cómo calculo el límite de pérdida diaria de una prop firm?
Toma el saldo al inicio del día y réstale el límite de pérdida diaria. En un día que empieza en $101,000 con un límite de 5% en una cuenta de $100,000, el suelo diario es $101,000 − $5,000 = $96,000. Comprueba si tu firma mide desde el saldo o desde el capital.
¿Qué es un trailing drawdown?
Un límite de pérdida máxima que sigue tu saldo o capital más alto en lugar de quedarse fijo. El suelo sube cuando haces nuevos máximos y no baja cuando pierdes, así que tu margen siempre se mide desde tu máximo.
¿Cuál es la diferencia entre un drawdown estático y uno trailing?
Un drawdown estático está fijo en el saldo inicial menos la pérdida máxima. Un drawdown trailing sube con tu mejor saldo. El estático es más fácil de planificar, y el trailing es más difícil de sobrevivir tras una racha rentable.
¿Qué significa que el suelo trailing se bloquee?
En algunas cuentas el suelo deja de subir cuando llega al saldo inicial. Después la cuenta sigue una regla estática en ese nivel. Activa la opción en la calculadora si tu firma funciona así.
¿La pérdida diaria se basa en el saldo o en el capital?
Depende de la firma. Algunas miden desde el saldo de inicio de día y cuentan solo las pérdidas cerradas, y otras usan el capital, que incluye las operaciones abiertas. Esta calculadora usa el saldo de inicio de día que introduces.
¿Qué límite es el que importa?
El más alto de los dos suelos, porque es el que pone fin antes a la cuenta. La calculadora muestra cuál es y cuánto margen tienes antes de él.
¿Cuántas operaciones perdedoras me puedo permitir?
Divide el margen que hay antes del suelo más cercano entre tu riesgo por operación y cuenta la operación que llega al suelo como una infracción. Con $4,200 de margen y $500 de riesgo por operación puedes asumir ocho pérdidas y seguir abierto.
¿Puedo usar esto para cualquier prop firm?
Sí, para cualquier regla construida a partir de un saldo inicial, una pérdida máxima estática o trailing y un límite de pérdida diaria. No lleva nombres de firmas incorporados, así que introduces tus propias reglas y funciona igual para cada una.