Calculadora de múltiplo de R

Cómo usar la calculadora de múltiplo de R

Elige cómo quieres calcularlo:

1. Precios. Introduce tu entrada, tu stop loss y tu precio de salida. El stop le dice a la calculadora si la operación fue long o short y cuánto arriesgó.
2. P&L. Introduce el dinero que ganaste o perdiste y el dinero que arriesgaste. Úsalo cuando conozcas tu resultado y lo que te habría costado tu stop.
3. Registro de operaciones. Introduce una operación por línea, como un múltiplo de R (2.5, -1R) o como beneficio y riesgo (150/50). Obtienes la R total, la R media, la tasa de acierto, el profit factor y el drawdown, con gráficos.

Los modos de una sola operación dibujan el resultado en una regla de R, donde el stop está en menos uno y la entrada en cero. El registro de operaciones dibuja cada operación como una barra y el total acumulado como una línea.

La fórmula del múltiplo de R

1R = |entrada − stop|   (el riesgo de una unidad)
múltiplo de R = (salida − entrada) ÷ (entrada − stop)     en una operación long
múltiplo de R = beneficio o pérdida ÷ cantidad arriesgada

Un múltiplo de R de +2 significa que la operación ganó el doble de su riesgo. Un múltiplo de R de −1 significa que saltó el stop. Un resultado de 0 es breakeven y −0.4 significa que la operación perdió el 40% del riesgo, por ejemplo porque saliste antes de tiempo.

Ejemplo resuelto

Compras a 100 con un stop en 95 y sales a 112.5.

Si arriesgaste $100 en la operación, el beneficio es 2.5 × $100 = $250. La misma respuesta sale del modo P&L: $250 ÷ $100 = 2.5R.

En el registro de operaciones, la calculadora arranca con ocho operaciones: +2.5R, −1R, −1R, +1.8R, −1R, +3.2R, +0.6R y −1R. Suman +4.1R en ocho operaciones, una media de unos 0.51R por operación, con la mitad de ellas ganadoras. La mayor caída del total acumulado desde un máximo es de 2R.

Por qué los traders usan R en lugar de dinero

Los resultados en dinero son difíciles de comparar. Una ganancia de $200 en una cuenta de $10,000 arriesgando $50 es una operación mejor que una ganancia de $200 arriesgando $500, pero la cifra en dólares lo oculta. La R lo arregla dividiendo el riesgo, de modo que operaciones de distinto tamaño, mercado y cuenta quedan en una misma escala.

• Separa la idea del tamaño. Tus resultados en R muestran si tus setups funcionan, sea cual sea lo que arriesgaste.
• Muestra el patrón de tus pérdidas. Si tu pérdida media se pasa mucho de −1R, no estás respetando tus stops.
• Permite hacer estadística. La R media es tu expectativa matemática por operación, y la R total de un periodo es tu rendimiento sin el ruido del tamaño de posición.
• Escala. Si duplicas tu riesgo por operación, tus resultados en R siguen igual y solo cambia el dinero.

La entrada del glosario sobre el múltiplo de R y el artículo sobre tasa de acierto, profit factor, expectativa y múltiplo de R van más a fondo.

Cómo leer un registro de operaciones en R

Un registro de operaciones es la forma más rápida de ver lo que haces de verdad. Cuatro cifras importan:

• R media. Por encima de cero significa una expectativa positiva. Con pocas operaciones es solo una guía aproximada.
• Tasa de acierto. La proporción de operaciones por encima de cero. Léela junto con la ganancia y la pérdida medias, nunca sola.
• Profit factor. La R que ganaste dividida entre la R que perdiste.
• Drawdown en R. La mayor caída del total acumulado. Te dice lo mala que ha sido una racha perdedora, en unidades que puedes comparar entre cuentas.

Errores comunes con el múltiplo de R

• Mover el stop y seguir llamándolo 1R. La R se mide frente al riesgo que fijaste antes de la operación. Si ensanchas el stop a mitad de operación, anota el riesgo original.
• Dejar fuera los costes. La comisión y el slippage forman parte del resultado. Una operación que cierra en +0.1R antes de costes puede estar por debajo de cero después.
• Promediar pocas operaciones. Veinte operaciones no te dirán mucho. Mira el tamaño de muestra.
• Mezclar definiciones de riesgo. Si unas operaciones arriesgan el stop y otras una cantidad fija, indica a cuál te refieres.

Lo que la calculadora no sabe

La R solo significa algo si el riesgo se define con honestidad antes de entrar. La calculadora toma tu stop como dado y no puede saber si lo moviste. Tampoco conoce las salidas parciales, así que introduce el resultado de la operación entera. Nada de lo que aparece aquí es asesoramiento de inversión.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un múltiplo de R en el trading?

Es el resultado de una operación dividido entre la cantidad que arriesgó. Si arriesgas $100 y ganas $250, la operación es de +2.5R. Si pierdes $100, es de −1R.

¿Cómo se calcula el múltiplo de R?

Divide tu beneficio o pérdida entre tu riesgo inicial. Con precios, resta el stop de la entrada para obtener el riesgo por unidad y divide entre él el movimiento de la entrada a la salida. Entrada 100, stop 95 y salida 112.5 dan 12.5 ÷ 5 = +2.5R.

¿Cuál es una buena R media?

Cualquier valor por encima de cero a lo largo de muchas operaciones significa una expectativa positiva. Muchos traders sistemáticos buscan una media superior a 0.2R o 0.3R tras costes, pero la cifra adecuada depende de tu estilo y de cuántas operaciones haces.

¿Qué significa una operación de −1R?

Que la operación perdió exactamente la cantidad que arriesgaste, lo que normalmente significa que saltó el stop y se ejecutó a su precio. Una pérdida mayor que −1R significa que el stop se ejecutó peor de lo planeado o que se movió.

¿En qué se diferencia el múltiplo de R del riesgo/beneficio?

El riesgo/beneficio es el plan: a qué distancia está el objetivo comparado con el stop. El múltiplo de R es el resultado: cómo terminó de verdad la operación comparado con el riesgo.

¿Puedo usar la R con distintos instrumentos y cuentas?

Sí. La R elimina el instrumento, el precio y el tamaño de posición, así que operaciones de forex, acciones, cripto y futuros pueden convivir en una misma lista.

¿Cuántas operaciones necesito para fiarme de mi R media?

Más de las que piensa la mayoría de los traders. Con menos de unas 30 operaciones la media es sobre todo ruido, y con 100 o más el cuadro es más estable. Lee la entrada sobre el tamaño de muestra para ver por qué.

¿Qué formato acepta el registro de operaciones?

Una operación por línea. Escribe un múltiplo de R como 2.5, +1.2R o -1, o escribe el beneficio y el riesgo separados por una barra, como 150/50. Las líneas que no puede leer se enumeran para que las corrijas.