Cara memakai kalkulator R-multiple

Pilih cara Anda ingin menghitungnya:

  1. Harga. Masukkan entry, stop loss, dan harga exit Anda. Stop memberi tahu kalkulator apakah trade itu long atau short dan berapa yang dirisikokannya.
  2. P&L. Masukkan uang yang Anda untung atau rugi dan uang yang Anda risikokan. Pakai ini bila Anda tahu hasil Anda dan berapa biaya stop Anda.
  3. Log trade. Masukkan satu trade per baris, sebagai R multiple (2.5, -1R) atau sebagai profit dan risiko (150/50). Anda mendapat total R, rata-rata R, win rate, profit factor, dan drawdown, lengkap dengan grafik.

Mode satu trade menggambar hasilnya pada penggaris R, tempat stop berada di minus satu dan entry di nol. Log trade menggambar tiap trade sebagai batang dan total berjalannya sebagai garis.

Rumus R-multiple

1R = |entry − stop|   (risiko pada satu unit)
R-multiple = (exit − entry) ÷ (entry − stop)     untuk trade long
R-multiple = untung atau rugi ÷ jumlah yang dirisikokan

R-multiple +2 berarti trade menghasilkan dua kali risikonya. R-multiple −1 berarti stop tersentuh. Hasil 0 adalah break-even dan −0.4 berarti trade kehilangan 40% dari risikonya, misalnya karena Anda keluar lebih awal.

Contoh perhitungan

Anda membeli di 100 dengan stop di 95 dan keluar di 112.5.

Langkah Perhitungan Hasil
Risiko per unit (1R) 100 − 95 5
Pergerakan yang menguntungkan Anda 112.5 − 100 12.5
R-multiple 12.5 ÷ 5 +2.50R

Bila Anda merisikokan $100 pada trade itu, profitnya 2.5 × $100 = $250. Jawaban yang sama keluar dari mode P&L: $250 ÷ $100 = 2.5R.

Pada log trade, kalkulator dibuka dengan delapan trade: +2.5R, −1R, −1R, +1.8R, −1R, +3.2R, +0.6R, dan −1R. Totalnya +4.1R dari delapan trade, rata-rata sekitar 0.51R per trade, dengan separuhnya menang. Penurunan terdalam total berjalan dari puncak adalah 2R.

Mengapa trader memakai R, bukan uang

Hasil dalam uang sulit dibandingkan. Kemenangan $200 pada akun $10,000 dengan risiko $50 adalah trade yang lebih baik daripada kemenangan $200 dengan risiko $500, tetapi angka dolarnya menyembunyikan itu. R memperbaikinya dengan membagi habis risiko, sehingga trade dengan ukuran, pasar, dan akun yang berbeda berada pada satu skala.

  • Ia memisahkan gagasan dari ukuran. Hasil R Anda menunjukkan apakah setup Anda berhasil, berapa pun yang Anda risikokan.
  • Ia memperlihatkan pola kerugian Anda. Bila rata-rata rugi Anda jauh melewati −1R, Anda tidak menghormati stop Anda.
  • Ia memungkinkan statistik. Rata-rata R adalah expectancy Anda per trade, dan total R dalam suatu periode adalah performa Anda tanpa gangguan dari ukuran posisi.
  • Ia bisa diskalakan. Bila Anda menggandakan risiko per trade, hasil R Anda tetap sama dan hanya uangnya yang berubah.

Entri glosarium tentang R-multiple dan artikel tentang win rate, profit factor, expectancy, dan R-multiple membahasnya lebih jauh.

Membaca log trade dalam R

Log trade adalah cara tercepat untuk melihat apa yang sebenarnya Anda lakukan. Empat angka yang penting:

  • Rata-rata R. Di atas nol berarti expectancy positif. Dengan sedikit trade, ia hanya panduan kasar.
  • Win rate. Porsi trade di atas nol. Bacalah bersama rata-rata menang dan rugi, jangan pernah sendirian.
  • Profit factor. R yang Anda menangkan dibagi R yang Anda rugikan.
  • Drawdown dalam R. Penurunan terdalam total berjalan. Ia memberi tahu seburuk apa sebuah periode rugi, dalam satuan yang bisa dibandingkan antarakun.

Kesalahan umum soal R-multiple

  • Menggeser stop tetapi tetap menyebutnya 1R. R diukur terhadap risiko yang Anda tetapkan sebelum trade. Bila Anda melebarkan stop di tengah trade, catat risiko aslinya.
  • Mengabaikan biaya. Komisi dan slippage termasuk dalam hasil. Trade yang tutup di +0.1R sebelum biaya bisa berada di bawah nol setelahnya.
  • Merata-ratakan sedikit trade. Dua puluh trade tidak akan memberi tahu Anda banyak. Lihat ukuran sampel.
  • Mencampur definisi risiko. Bila sebagian trade merisikokan jarak stop dan yang lain jumlah tetap, sebutkan yang mana yang Anda maksud.

Yang tidak diketahui kalkulator

R hanya bermakna bila risikonya didefinisikan dengan jujur sebelum Anda masuk. Kalkulator menerima stop Anda apa adanya dan tidak bisa tahu bila Anda menggesernya. Kalkulator juga tidak tahu soal exit parsial, jadi masukkan hasil dari seluruh trade. Tidak ada di sini yang merupakan saran investasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa itu R-multiple dalam trading?

Itu hasil sebuah trade dibagi jumlah yang dirisikokannya. Bila Anda merisikokan $100 dan untung $250, trade itu +2.5R. Bila Anda rugi $100, trade itu −1R.

Bagaimana cara menghitung R-multiple?

Bagi untung atau rugi Anda dengan risiko awal Anda. Dari harga, kurangkan stop dari entry untuk mendapat risiko per unit, lalu bagi pergerakan dari entry ke exit dengannya. Entry 100, stop 95, dan exit 112.5 menghasilkan 12.5 ÷ 5 = +2.5R.

Berapa rata-rata R-multiple yang bagus?

Apa pun di atas nol dalam jumlah trade yang besar berarti expectancy positif. Banyak trader sistematis menargetkan rata-rata di atas 0.2R sampai 0.3R setelah biaya, tetapi angka yang tepat bergantung pada gaya Anda dan jumlah trade yang Anda ambil.

Apa arti trade −1R?

Trade itu rugi tepat sebesar jumlah yang Anda risikokan, yang biasanya berarti stop tersentuh dan terisi di harganya. Kerugian lebih besar dari −1R berarti stop terisi lebih buruk dari rencana atau digeser.

Apa bedanya R-multiple dengan risk reward?

Risk reward adalah rencananya: seberapa jauh target dibandingkan dengan stop. R-multiple adalah hasilnya: bagaimana trade benar-benar berakhir dibandingkan dengan risikonya.

Bisakah saya memakai R untuk instrumen dan akun yang berbeda?

Bisa. R menghilangkan instrumen, harga, dan ukuran posisi, jadi trade di forex, saham, kripto, dan futures bisa berada dalam satu daftar.

Berapa trade yang saya butuhkan agar bisa memercayai rata-rata R saya?

Lebih banyak dari yang dikira kebanyakan trader. Dengan kurang dari sekitar 30 trade, rata-ratanya kebanyakan noise, dan 100 atau lebih memberi gambaran yang lebih stabil. Baca entri ukuran sampel untuk alasannya.

Format apa yang diterima log trade?

Satu trade per baris. Tulis R multiple seperti 2.5, +1.2R, atau -1, atau tulis profit dan risiko dipisahkan garis miring, seperti 150/50. Baris yang tidak bisa dibacanya didaftarkan agar Anda bisa memperbaikinya.