Como usar a calculadora de múltiplo de R
Escolha como você quer calcular:
- Preços. Informe a entrada, o stop loss e o preço de saída. O stop diz à calculadora se o trade foi comprado ou vendido e quanto ele arriscou.
- P&L. Informe o dinheiro que você ganhou ou perdeu e o dinheiro que você arriscou. Use quando souber o seu resultado e o valor que o seu stop teria custado.
- Registro de trades. Informe um trade por linha, como múltiplo de R (
2.5,-1R) ou como lucro e risco (150/50). Você recebe R total, R médio, taxa de acerto, fator de lucro e drawdown, com gráficos.
Os modos de trade único desenham o resultado numa régua de R, em que o stop fica em menos um e a entrada em zero. O registro de trades desenha cada trade como uma barra e o total acumulado como uma linha.
A fórmula do múltiplo de R
1R = |entrada − stop| (o risco de uma unidade)
múltiplo de R = (saída − entrada) ÷ (entrada − stop) para um trade comprado
múltiplo de R = lucro ou prejuízo ÷ valor arriscado
Um múltiplo de R de +2 significa que o trade ganhou duas vezes o seu risco. Um múltiplo de R de −1 significa que o stop foi atingido. Um resultado de 0 é breakeven e −0.4 significa que o trade perdeu 40% do risco, por exemplo porque você saiu antes da hora.
Exemplo resolvido
Você compra a 100 com stop em 95 e sai em 112.5.
Se você arriscou $100 no trade, o lucro é 2.5 × $100 = $250. A mesma resposta sai do modo P&L: $250 ÷ $100 = 2.5R.
No registro de trades, a calculadora abre com oito trades: +2.5R, −1R, −1R, +1.8R, −1R, +3.2R, +0.6R e −1R. Eles somam +4.1R em oito trades, uma média de cerca de 0.51R por trade, com metade deles vencedores. A maior queda do total acumulado a partir de um topo é 2R.
Por que os traders usam R em vez de dinheiro
Resultados em dinheiro são difíceis de comparar. Um ganho de $200 numa conta de $10,000 arriscando $50 é um trade melhor do que um ganho de $200 arriscando $500, mas o valor em dólares esconde isso. O R resolve dividindo o risco, de modo que trades de tamanhos, mercados e contas diferentes ficam numa só escala.
- Ele separa a ideia do tamanho. Os seus resultados em R mostram se os seus setups funcionam, seja qual for o valor que você arriscou.
- Ele mostra o padrão das suas perdas. Se a sua perda média passa bem de −1R, você não está respeitando os seus stops.
- Ele permite estatística. O R médio é a sua expectativa matemática por trade, e o R total de um período é o seu desempenho sem o ruído do tamanho da posição.
- Ele escala. Se você dobra o risco por trade, os seus resultados em R continuam iguais e só o dinheiro muda.
O verbete do glossário sobre o múltiplo de R e o artigo sobre taxa de acerto, fator de lucro, expectativa e múltiplo de R vão mais fundo.
Como ler um registro de trades em R
Um registro de trades é a forma mais rápida de ver o que você realmente faz. Quatro números importam:
- R médio. Acima de zero significa uma expectativa positiva. Com poucos trades, é só um guia aproximado.
- Taxa de acerto. A parcela de trades acima de zero. Leia-a junto com o ganho e a perda médios, nunca sozinha.
- Fator de lucro. O R que você ganhou dividido pelo R que você perdeu.
- Drawdown em R. A maior queda do total acumulado. Ele diz o quão ruim foi uma fase de perdas, em unidades que você pode comparar entre contas.
Erros comuns com o múltiplo de R
- Mover o stop e continuar chamando de 1R. O R é medido contra o risco que você definiu antes do trade. Se você alarga o stop no meio do trade, registre o risco original.
- Deixar os custos de fora. Comissão e slippage fazem parte do resultado. Um trade que fecha em +0.1R antes dos custos pode estar abaixo de zero depois deles.
- Tirar a média de poucos trades. Vinte trades não dizem muito. Veja tamanho da amostra.
- Misturar definições de risco. Se alguns trades arriscam o stop e outros um valor fixo, diga qual dos dois você quer dizer.
O que a calculadora não sabe
O R só significa algo se o risco for definido com honestidade antes de você entrar. A calculadora toma o seu stop como dado e não consegue saber se você o moveu. Ela também não conhece saídas parciais, então informe o resultado do trade inteiro. Nada aqui é recomendação de investimento.
Perguntas frequentes
O que é um múltiplo de R no trading?
É o resultado de um trade dividido pelo valor que ele arriscou. Se você arrisca $100 e ganha $250, o trade é +2.5R. Se perde $100, é −1R.
Como calcular o múltiplo de R?
Divida o seu lucro ou prejuízo pelo seu risco inicial. A partir de preços, subtraia o stop da entrada para obter o risco por unidade e divida por ele o movimento da entrada até a saída. Entrada 100, stop 95 e saída 112.5 dão 12.5 ÷ 5 = +2.5R.
Qual é um bom múltiplo de R médio?
Qualquer valor acima de zero ao longo de um grande número de trades significa uma expectativa positiva. Muitos traders sistemáticos buscam uma média acima de 0.2R a 0.3R depois dos custos, mas o número certo depende do seu estilo e de quantos trades você faz.
O que significa um trade de −1R?
O trade perdeu exatamente o valor que você arriscou, o que em geral quer dizer que o stop foi atingido e executado no preço dele. Uma perda maior que −1R significa que o stop foi executado pior do que o planejado ou foi movido.
Qual é a diferença entre o múltiplo de R e a relação risco/retorno?
A relação risco/retorno é o plano: a distância do alvo comparada com a do stop. O múltiplo de R é o resultado: como o trade realmente terminou comparado com o risco.
Posso usar o R em instrumentos e contas diferentes?
Sim. O R elimina o instrumento, o preço e o tamanho da posição, então trades de forex, ações, cripto e futuros podem ficar numa só lista.
Quantos trades preciso para confiar no meu R médio?
Mais do que a maioria dos traders pensa. Com menos de cerca de 30 trades, a média é basicamente ruído, e 100 ou mais dão um quadro mais estável. Leia o verbete sobre tamanho da amostra para entender por quê.
Que formato o registro de trades aceita?
Um trade por linha. Escreva um múltiplo de R como 2.5, +1.2R ou -1, ou escreva lucro e risco separados por uma barra, como 150/50. As linhas que ela não consegue ler são listadas para você corrigi-las.