So nutzt du den Prop-Firm-Drawdown-Rechner
- Gib die Kontogröße ein und wähle ihre Währung.
- Wähle die Regel für den maximalen Verlust. Statisch hält den Boden fest. Trailing folgt deiner höchsten Equity, Tick für Tick, oder deinem höchsten Tagesschlusskontostand.
- Gib den maximalen Verlust und das Tagesverlustlimit ein, als Prozentsätze des Kontos oder als Geld.
- Sag, ob der Trailing-Boden am Startkontostand stoppt. Bei manchen Futures-Konten steigt der Boden nicht weiter, sobald er den Kontostand erreicht, mit dem du angefangen hast.
- Gib den Kontostand zu Beginn des heutigen Tages und deine aktuelle Equity ein. Für eine Trailing-Regel füge den höchsten Schlusskontostand hinzu oder liste deine täglichen Schlusskontostände auf und lass den Rechner ihn finden.
- Gib dein Risiko pro Trade ein, um zu zählen, wie viele Verlust-Trades das näher liegende Limit erlaubt.
Der Rechner liefert das Equity-Niveau, das jedes Limit bricht, den Spielraum vor dem näheren und ein Diagramm, wo deine Equity zwischen den Böden steht. Listest du deine Schlusskontostände auf, zeichnet er außerdem den Boden darunter über die Zeit, sodass du einen Trailing-Boden steigen siehst.
Die drei Verlustregeln
Statischer maximaler Verlust. Der Boden ist der Startkontostand minus dem maximalen Verlust und bewegt sich nie. Bei einem Konto mit $100,000 und einer Regel von 10% wird das Konto bei $90,000 geschlossen, egal was dazwischen passiert.
Trailing maximaler Verlust, der der Equity folgt. Der Boden ist die höchste Equity, die das Konto erreicht hat, minus dem maximalen Verlust. Berührt die Equity kurz $104,000, wird der Boden $94,000 und bleibt dort. Der Boden fällt nie, und Gewinn, den du nicht behalten hast, hebt ihn trotzdem an.
Trailing maximaler Verlust, der dem Tagesschluss folgt. Der Boden ist der höchste Kontostand am Tagesende minus dem maximalen Verlust, er bewegt sich also einmal am Tag, und ein Ausschlag im Tagesverlauf hebt ihn nicht an.
Ein Tagesverlustlimit ist getrennt. Es wird vom Kontostand zu Tagesbeginn gemessen, sein Boden ist also der Kontostand zu Tagesbeginn minus dem Tageslimit, und er wird am nächsten Tag zurückgesetzt. Welcher der beiden Böden höher liegt, beendet dein Konto zuerst.
Rechenbeispiel
Ein Konto mit $100,000 hat einen Trailing-Maximalverlust von 10%, der dem Tagesschluss folgt, und ein Tagesverlustlimit von 5%. Über sieben Tage steigt der Schlusskontostand auf ein Hoch von $103,100. Heute begann bei $101,000, und die Equity beträgt jetzt $100,200.
Das Tageslimit ist heute das enge: Es lässt $4,200, während der Boden des Maximalverlusts $7,100 entfernt ist. Morgen wird der Tagesboden auf einen neuen Kontostand zu Tagesbeginn zurückgesetzt, aber der Trailing-Boden bleibt bei $93,100 oder höher. Mit diesen Zahlen startet der Rechner.
Warum der Trailing Drawdown Trader erwischt
Bei einer statischen Regel ist dein Polster jeden Tag gleich. Bei einer Trailing-Regel schrumpft das Polster, wenn du gewinnst. Ein Trader, der bei einer Trailing-Regel von $10,000 mit $6,000 im Plus liegt, hat keine sechstausend Dollar an Sicherheit gewonnen. Der Boden ist um dieselben $6,000 gestiegen, der Spielraum beträgt also weiter $10,000. Gibt er den Gewinn zurück, schrumpft der Spielraum auf $4,000, obwohl das Konto wieder dort steht, wo es angefangen hat.
Deshalb lesen Trader den Boden und nicht den Gewinn. Das Diagramm auf dieser Seite zeichnet den Schlusskontostand und den Boden zusammen. Steigt der Kontostand, steigt der Boden mit. Fällt der Kontostand, bleibt der Boden stehen, und die Lücke schließt sich. Eine Regel, die den Boden am Startkontostand festsetzt, beendet das, sobald der Gewinn dem maximalen Verlust entspricht, und dann verhält sich das Konto wie ein statisches.
Mehr dazu im Eintrag zu Trailing Drawdown und im Leitfaden Was ist ein Trailing Drawdown?.
Mit dem Spielraum das Risiko planen
Der Spielraum sagt dir, wie groß deine Trades sein dürfen. Hast du $4,200 bis zum näheren Limit, erlaubt ein Risiko von $500 pro Trade acht volle Verluste in Folge, und ein Risiko von $2,000 erlaubt zwei. Viele Trader begrenzen einen einzelnen Trade auf einen Bruchteil des Spielraums, nicht des Kontos, und verkleinern die Größe, wenn der Spielraum schrumpft. Der Positionsgrößen-Rechner macht aus einem Risikobetrag eine Trade-Größe, und der Ruinrisiko-Rechner zeigt die Chance, bei einer bestimmten Trefferquote den Boden zu erreichen.
Häufige Fehler beim Prop-Firm-Drawdown
- Die Regel aus dem Gedächtnis lesen. Firmen unterscheiden sich darin, was für das Tageslimit zählt, Kontostand oder Equity, und ob offener Gewinn einbezogen wird. Lies die Regelseite.
- Offene Positionen vergessen. Die Equity bewegt sich mit schwebenden Verlusten, und ein Verstoß kann ohne geschlossenen Trade geschehen.
- Gewinn auf einem Trailing-Konto als Puffer behandeln. Der Boden steigt mit ihm.
- Die Reset-Zeit des Tages verpassen. Firmen nutzen verschiedene Stichzeiten, manche Mitternacht in einer genannten Zeitzone.
- Kosten ignorieren. Swap, Spreads und Kommissionen zählen bei vielen Konten zum Verlust.
Was der Rechner nicht weiß
Er kennt deine Firma nicht. Regeln zur Basis des Tagesverlusts, zur Zeit des Resets, dazu, ob schwebender Gewinn den Trailing-Boden anhebt, und dazu, was in der Equity enthalten ist, unterscheiden sich je Firma und ändern sich im Lauf der Zeit. Gleiche die Felder mit den aktuellen Regeln deiner Firma ab und behandle das Ergebnis als Planungshilfe, nicht als Zahl der Firma. Das Dashboard der Firma ist für dein Konto maßgeblich. Nichts hier ist Anlageberatung.
Häufige Fragen
Wie berechne ich das Tagesverlustlimit bei einer Prop Firm?
Nimm den Kontostand zu Tagesbeginn und ziehe das Tagesverlustlimit ab. An einem Tag, der bei $101,000 beginnt, mit einem Limit von 5% auf einem Konto mit $100,000, ist der Tagesboden $101,000 − $5,000 = $96,000. Prüfe, ob deine Firma vom Kontostand oder von der Equity misst.
Was ist ein Trailing Drawdown?
Ein Limit für den maximalen Verlust, das deinem höchsten Kontostand oder deiner höchsten Equity folgt, statt fest zu bleiben. Der Boden steigt mit neuen Hochs und fällt nicht, wenn du verlierst, dein Spielraum wird also immer von deinem Hoch aus gemessen.
Was ist der Unterschied zwischen statischem und Trailing Drawdown?
Ein statischer Drawdown liegt fest beim Startkontostand minus dem maximalen Verlust. Ein Trailing Drawdown steigt mit deinem besten Kontostand. Statisch lässt sich leichter planen, und Trailing ist nach einer gewinnbringenden Phase schwerer zu überstehen.
Was bedeutet das Einrasten des Trailing-Bodens?
Bei manchen Konten hört der Boden auf zu steigen, sobald er den Startkontostand erreicht. Danach folgt das Konto auf diesem Niveau einer statischen Regel. Schalte die Option im Rechner ein, wenn deine Firma so arbeitet.
Basiert der Tagesverlust auf Kontostand oder Equity?
Das hängt von der Firma ab. Manche messen vom Kontostand zu Tagesbeginn und zählen nur geschlossene Verluste, andere nutzen die Equity, die offene Trades einschließt. Dieser Rechner nutzt den Kontostand zu Tagesbeginn, den du eingibst.
Welches Limit ist das, auf das es ankommt?
Der höhere der beiden Böden, weil er das Konto zuerst beendet. Der Rechner zeigt, welcher das ist und wie viel Spielraum du davor hast.
Wie viele Verlust-Trades kann ich mir leisten?
Teile den Spielraum bis zum näheren Boden durch dein Risiko pro Trade und zähle den Trade, der den Boden erreicht, als Verstoß. Mit $4,200 Spielraum und $500 Risiko pro Trade kannst du acht Verluste nehmen und bist noch im Spiel.
Kann ich das für jede Prop Firm nutzen?
Ja, für alle Regeln, die aus einem Startkontostand, einem statischen oder Trailing-Maximalverlust und einem Tagesverlustlimit bestehen. Es sind keine Firmennamen eingebaut, du gibst also deine eigenen Regeln ein, und es funktioniert für jede gleich.