Cómo usar la calculadora de probabilidad de aprobar un desafío de prop firm
- Introduce el tamaño de la cuenta y elige su moneda. El tamaño solo fija los importes en dinero. Las probabilidades dependen de los porcentajes.
- Introduce el objetivo de beneficio y la pérdida máxima como porcentajes de la cuenta, tal como los expresa tu firma.
- Elige la regla de pérdida máxima. Estática mantiene el suelo en el saldo inicial menos la pérdida máxima. Trailing sube el suelo detrás de tu saldo más alto.
- Añade el límite de pérdida diaria si lo hay. Deja el campo vacío si el desafío no tiene ninguno.
- Fija el límite de tiempo en días de trading y el número de operaciones que haces en un día típico.
- Introduce tu tasa de acierto, tu ratio beneficio/riesgo y tu riesgo por operación. Saca los dos primeros de tu propio diario. Solo valen lo que valgan las operaciones que hay detrás, así que usa al menos 100 operaciones si puedes (consulta tamaño de muestra).
El resultado se actualiza mientras escribes. El primer número es la probabilidad de aprobar. Debajo, una barra reparte los 2,000 intentos simulados en cuatro resultados, un gráfico de líneas dibuja 40 de ellos día a día entre el objetivo y el suelo, y un segundo gráfico muestra cómo cambia la probabilidad de aprobar con el riesgo que asumes.
Cómo se calcula la probabilidad de aprobar
No hay una fórmula limpia para esto, porque un desafío tiene dos muros y un reloj. La calculadora lo juega en su lugar. Cada intento sigue las mismas reglas:
cada operación: gana con probabilidad p → capital + R × riesgo
pierde con probabilidad 1-p → capital - riesgo
un intento termina en el primero de estos casos:
capital ≥ cuenta × (1 + objetivo) → aprobado
capital ≤ suelo → fallo, pérdida máxima
capital ≤ capital al inicio del día - límite diario
→ fallo, pérdida diaria
se ha operado el último día → sin tiempo
suelo estático = cuenta - pérdida máxima
suelo trailing = capital más alto - pérdida máxima (nunca por debajo del suelo estático)
probabilidad de aprobar = intentos aprobados ÷ 2,000
intentos esperados = 1 ÷ probabilidad de aprobar
ventaja por operación = p × R - (1 - p)
p es tu tasa de acierto. R es tu ratio beneficio/riesgo, la ganancia media dividida entre la pérdida media. El riesgo es una cantidad fija de dinero, un porcentaje del saldo inicial, igual en todas las operaciones. Los desafíos se suelen operar así, y significa que los beneficios no se capitalizan.
Los sorteos salen de un generador aleatorio con semilla, así que los mismos datos dan siempre la misma respuesta y un enlace compartido muestra los mismos números a todos.
Ejemplo resuelto
Una cuenta de 100,000 tiene un objetivo de beneficio del 8%, una pérdida máxima estática del 10%, un límite de pérdida diaria del 5% y 30 días de trading. Haces 3 operaciones al día, ganas el 45% de ellas con 1.5R y arriesgas el 0.5% de la cuenta en cada una. Esas son las cifras con las que se abre la calculadora.
La ventaja es positiva, y aun así solo aprueba un intento de cada dos, más o menos. La razón está en las filas quinta y séptima: 90 operaciones con +0.125R de media dan +5.6%, por debajo del objetivo del 8%. Aprobar exige una racha mejor que la media, y el reloj corta el resto. El límite diario nunca salta porque tres operaciones con 0.5% pueden perder como máximo 1.5% en un día.
Cómo leer el resultado
El porcentaje junto a Passed es una simulación, no una medición. Con 2,000 intentos es preciso hasta unos dos puntos en cualquier sentido, así que 48% y 50% son la misma respuesta.
Mira los otros tres resultados antes que la probabilidad de aprobar. Te dicen qué cambiar:
- Sobre todo sin tiempo significa que la ventaja es real pero lenta. Más operaciones, un objetivo menor o más días ayudarían. Un riesgo mayor también, pero mueve intentos a la categoría siguiente.
- Sobre todo pérdida máxima significa que el riesgo es grande para el margen que tienes. Consulta la calculadora de drawdown de prop firm para ver cuántas operaciones perdedoras permite el suelo.
- Sobre todo pérdida diaria significa que unos pocos días malos acaban con intentos que de otro modo se recuperarían. Menos operaciones al día o menos riesgo en cada una lo arregla.
Expected tries (intentos esperados) es uno dividido entre la probabilidad de aprobar, el número medio de intentos que necesitarías antes de que uno apruebe, si cada intento fuera independiente y no aprendieras entre ellos. Multiplícalo por la tarifa del intento para ver lo que se espera que cueste aprobar. Una estrategia con una probabilidad de aprobar del 10% necesita diez intentos de media, y algunas personas necesitan muchos más.
Prueba los números sin ventaja, con una tasa de acierto del 40% y 1.5R. La operación media vale exactamente cero, y en este montaje aun así aprueban cerca del 16% de los intentos, porque un paseo aleatorio de 90 pasos alcanza +8% de vez en cuando antes de que se acabe el tiempo. Eso es suerte, no habilidad, y por eso un solo aprobado te dice menos que una serie de resultados.
Cómo cambia las probabilidades el riesgo por operación
El segundo gráfico repite toda la simulación en ocho niveles de riesgo, de 0.25% a 3% por operación, y marca el tuyo. Con los números del ejemplo se lee así:
El gráfico ejecuta 1,000 intentos en cada nivel, así que un punto puede diferir en uno o dos puntos de la cifra principal con el mismo riesgo.
La curva sube y luego baja, y la forma es la parte útil. Con poco riesgo el objetivo queda demasiado lejos para los días que tienes, así que los intentos terminan por el reloj. Con mucho riesgo el objetivo llega rápido, pero las rachas perdedoras alcanzan el suelo o el límite diario. Con 2%, el límite diario del 5% pasa a ser la principal forma de fallar: el 46% de los intentos de la misma simulación terminan así.
Dónde está el máximo depende de todos los demás datos, y el modelo no tiene rachas ni tilt. Las series perdedoras reales son más largas y más feas que lanzamientos independientes de una moneda, así que el nivel sensato en la práctica es más bajo que la cima de la curva. Usa el gráfico para ver lo rápido que se degradan las probabilidades, no para elegir un número al que apostar.
Un suelo trailing empeora el extremo de alto riesgo, porque cada nuevo máximo sube el suelo detrás de ti. Cambia la regla a trailing y el ejemplo con 1% de riesgo baja de 77% a 73%, mientras que la proporción de fallos por pérdida máxima se duplica de 12% a 23%. Con 0.5% la diferencia es pequeña. La entrada de trailing drawdown explica la regla.
Límite de tiempo, operaciones por día y límite diario
El reloj. Con la misma ventaja, 15 días aprueba alrededor del 16% de los intentos, 30 días alrededor del 48% y 60 días alrededor del 78%. Un desafío sin límite de tiempo es más fácil que uno de 30 días, y una calculadora que ignora el plazo exagera tus opciones. Introduce el número real de días.
Operaciones por día. Más operaciones dan a una ventaja positiva más oportunidades de mostrarse. Con 10 operaciones al día en lugar de 3, el ejemplo aprueba cerca del 90% de las veces. Eso solo vale si las operaciones extra son tan buenas como las tres primeras. A la mayoría de los traders les baja la tasa de acierto a medida que sube el número, un patrón que se trata en sobreoperar. Prueba el efecto bajando la tasa de acierto mientras subes las operaciones.
El límite diario. El límite solo importa si un día de operaciones perdedoras puede alcanzarlo. Con 3 operaciones y 0.5% de riesgo, el peor día es 1.5%, así que un límite del 5% está fuera de alcance y la calculadora lo indica. Empieza a importar con 10 operaciones al día. Con 10 operaciones y 1% de riesgo, alrededor del 38% de los intentos fallan por el límite diario en el ejemplo. La entrada de límite de pérdida diaria explica cómo lo miden las firmas.
Errores comunes con la probabilidad de aprobar
- Usar una tasa de acierto sacada de pocas operaciones. Veinte operaciones dicen muy poco. Una tasa de acierto del 45% medida en 20 operaciones podría ser fácilmente 30% o 60% a largo plazo.
- Introducir tu mejor ratio beneficio/riesgo. Usa la media de todas tus operaciones, incluidas aquellas en las que moviste el stop o saliste antes.
- Leer la probabilidad de aprobar como una promesa. Es la respuesta a "si mis números se mantienen y mis operaciones son independientes". Las dos cosas pueden fallar.
- Subir el riesgo para ganar al plazo. El gráfico de riesgo muestra el coste: el suelo y el límite diario toman el control.
- Olvidar reglas que el modelo no tiene. Los días mínimos de trading, las reglas de consistencia y las restricciones por noticias cambian lo que hace falta para aprobar.
- Usar las estadísticas de un mercado en otro. Una tasa de acierto de una sesión tranquila no se traslada a una volátil.
Lo que la calculadora no sabe
La simulación trata cada operación como un sorteo independiente con la misma tasa de acierto y el mismo ratio beneficio/riesgo. El trading real tiene rachas, porque los mercados se mueven en regímenes y los traders reaccionan a las pérdidas. Tiene costes: los spreads, las comisiones, el slippage y los swaps reducen tu ventaja, y no están en el modelo. Tiene fallos de disciplina, como el revenge trading tras una pérdida o saltarse el stop, que son la razón más común por la que una buena ventaja falla.
Tampoco conoce tu firma. Cómo se mide el límite diario, si el suelo sigue el saldo o el capital, si el objetivo se comprueba intradía o al cierre, cuántos días debes operar y si se aplica una regla de consistencia difiere entre firmas y cambia con el tiempo. Lee la página de reglas de tu propia firma, que es la única autoridad sobre tu cuenta.
El resultado es un modelo de los números que escribiste. No es una predicción de tu resultado ni asesoramiento de inversión.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es una buena probabilidad de aprobar un desafío de prop firm?
No hay un umbral estándar, y un número más alto no es automáticamente mejor si sale de asumir más riesgo del que puedes controlar. Una probabilidad de aprobar del 50% o más, con los fallos repartidos entre el reloj y los límites, es una señal razonable de que tu ventaja y tu riesgo encajan con las reglas. Compárala con la probabilidad que obtienes cuando la ventaja es cero, que muestra cuánto del resultado es suerte.
¿Cómo calculo la probabilidad de aprobar un desafío de prop firm?
Simúlala. Da a cada operación tu tasa de acierto y tu ratio beneficio/riesgo, aplica el objetivo, la pérdida máxima, el límite diario y el plazo, y repite miles de veces. La proporción de intentos que alcanzan antes el objetivo es la probabilidad de aprobar. Esta calculadora hace exactamente eso, con 2,000 intentos con semilla.
¿Qué tasa de acierto necesito para aprobar un desafío de prop firm?
Depende de tu ratio beneficio/riesgo, del objetivo y del tiempo que tengas. Con 1.5R la tasa de acierto de equilibrio es 40%. Con las reglas del ejemplo, 40% aprueba alrededor del 16% de las veces, 45% alrededor del 48%, 50% alrededor del 80% y 55% más del 96%. Ejecuta tus propios números, porque un objetivo o un plazo distintos mueven cada una de estas cifras.
¿Cuántos intentos necesitaré para aprobar?
De media, uno dividido entre tu probabilidad de aprobar. Una probabilidad del 48% son unos dos intentos, una del 10% unos diez. Esto supone que los intentos son independientes y que no cambias tu enfoque entre ellos, así que tómalo como una guía aproximada del coste.
¿Reduce un trailing drawdown mi probabilidad de aprobar?
Sí, y más cuanto más sube tu riesgo. Un suelo trailing sube con cada nuevo máximo, así que el margen que tienes se encoge a medida que ganas. En el ejemplo la diferencia es pequeña con 0.5% de riesgo y grande con 1%, donde los fallos por pérdida máxima se duplican. Cambia entre estático y trailing en la calculadora para compararlos.
¿Por qué baja mi probabilidad de aprobar cuando arriesgo más?
Porque las apuestas más grandes alcanzan antes el suelo o el límite diario. El riesgo aumenta la velocidad con la que puedes llegar al objetivo, y aumenta la probabilidad de que una serie perdedora ponga fin al intento en más o menos la misma medida. Pasado cierto punto gana el segundo efecto, que es la pendiente descendente de la curva.
¿Por qué el fallo por pérdida diaria es 0%?
Porque un día completo de operaciones perdedoras no puede alcanzar el límite. Multiplica las operaciones por día por el riesgo por operación: si el producto es menor que el límite diario, el límite no puede saltar. La calculadora muestra una nota cuando ocurre esto.
¿Incluye la calculadora los spreads, las comisiones y el slippage?
No. Esos costes reducen tu tasa de acierto o tu ratio beneficio/riesgo reales, así que inclúyelos en los datos. Si conoces tu coste medio por operación en R, réstalo de tu ganancia media y súmalo a tu pérdida media antes de introducirlas.
¿Es la simulación una predicción?
No. Muestra cómo se comportan tus números con supuestos sencillos: operaciones independientes, un riesgo fijo y ningún coste. Los resultados reales serán más irregulares, así que lee el resultado como una prueba de estrés de tu plan, no como un pronóstico.