Beklenti hesaplayıcı nasıl kullanılır?
- Birimi seçin. Sonuçları bir para biriminde ya da ortalamalarınızı risk birimiyle biliyorsanız R cinsinden ölçün.
- Kazanma oranınızı girin; kârla biten işlemlerin yüzdesi olarak.
- Ortalama kazancınızı ve ortalama kaybınızı girin. Kaybı pozitif bir sayı olarak yazın.
- İşlem sayısını ayarlayın; projeksiyon için, en fazla 1,000.
İşlem başına beklentiyi, ödeme oranını, profit factor'ı, başabaş için gereken kazanma oranını ve seçtiğiniz işlem sayısından sonra geride olma olasılığını elde edersiniz. İki grafik, o kadar işlemin neye vardığını ve equity'nizin izleyebileceği yolu, şansın onu iki yönde ne kadar taşıyabileceğini gösteren bantlarla birlikte gösterir.
Beklenti formülü
beklenti = (kazanma oranı × ortalama kazanç) − (kaybetme oranı × ortalama kayıp)
Kaybetme oranı, bir eksi kazanma oranıdır. Sonuç, bir işlemin ortalama kazandırdığı tutardır; yani pozitif bir rakam bir avantaj, negatif bir rakam bir maliyettir. Ortalama kayba bölmek aynı rakamı R cinsinden verir; bu, farklı tutarlarda risk alan sistemleri karşılaştırmanıza izin veren birimdir.
Aynı girdilerden iki ilgili ölçü daha çıkar:
- Ödeme oranı, ortalama kazancın ortalama kayba bölümüdür.
- Profit factor, brüt kazançların brüt kayıplara bölümüdür; bu, kazanma oranı × ortalama kazanç ÷ (kaybetme oranı × ortalama kayıp)'a eşittir.
Çözümlü örnek
Bir strateji işlemlerinin %40'ını kazanıyor, ortalama kazanç $300 ve ortalama kayıp $100.
Strateji on işlemin altısını kaybediyor ve yine de para kazanıyor, çünkü kazançlar kayıpların üç katı büyüklükte. Hesaplayıcı bu rakamlarla açılır. Zamanın yalnızca %40'ında kazandığı için başabaş için 1.5'in üzerinde bir ödeme oranına ihtiyacı var; 3'te geniş bir payı var.
Ortalama dağılımı neden gizler
Beklenti uzun vadeli bir ortalamadır. Herhangi bir işlem kümesinde gerçek sonuç onun etrafında değişir ve işlem azken bu değişim büyüktür. Örnekteki tek bir işlemin standart sapması yaklaşık $196'dır; beklentinin üç katından fazla. 100 işlemden sonra beklenen kâr, yaklaşık $1,960 standart sapmayla $6,000'dır; yani bunun epey altında ya da üstünde bir seri normaldir.
Projeksiyon grafiği bunu gösterir: kalın çizgi beklenen yoldur, bantlar serilerin kabaca üçte ikisini ve %95'ini içerir, gri çizgiler aynı sistemin on iki simüle edilmiş serisidir. Bazıları yükselişe geçmeden önce uzun süre sıfırın altında kalır. Bir sistemi ilk yirmi işlemine göre değerlendirirseniz iyi birini bırakabilir ya da kötü birini tutabilirsiniz. Örneklem büyüklüğü maddesi kaç işleme ihtiyacınız olduğunu anlatır.
Hangi sayılara güvenmeli
- Kazanma oranı tek başına hiçbir şey söylemez. Ortalama kaybı ortalama kazancın dört katı olan %70 kazanma oranı para kaybettirir.
- Ödeme oranı tek başına hiçbir şey söylemez. %10 kazanma oranıyla 5'lik bir ödeme oranı başabaşın altındadır.
- Profit factor yararlıdır ama onu kaç işlemin ürettiğini yok sayar. 15 işlemde 3'lük bir faktör, 500 işlemde 1.5'ten daha zayıf bir kanıttır.
- R cinsinden beklenti en temiz sayıdır, çünkü hangi büyüklükte işlem yaptığınızdan bağımsız geçerlidir.
Bir günlükten, maliyetlerden sonra, gerçekten aldığınız setup'lardan gelen gerçek ortalamalarınızı kullanın. Tahmini girdiler tahmini cevaplar verir. Kazanma oranı, profit factor, beklenti ve R katsayısı yazısı bunların nasıl bir araya geldiğini gösterir; iflas riski hesaplayıcı ise belirli bir avantajın neyi atlattığını gösterir.
Beklentide sık yapılan hatalar
- Maliyetleri yok saymak. Komisyon ve slippage öncesi küçük bir avantaj, sonrasında negatif olabilir.
- Setup'ları karıştırmak. Harmanlanmış bir ortalama, para kazandıran bir setup'ı ve kaybettiren bir başkasını gizleyebilir.
- Çok az işlem kullanmak. Bir düzine işlemden çıkan ortalamalar kararlı değildir.
- Planlanan rakamları kullanmak. 1:3 hedef planlarsanız gerçek ortalama kazancınız çok daha küçük olabilir.
- Beklentiyi bir söz gibi okumak. Bu, çok sayıda işlem üzerindeki bir ortalamadır; bir sonraki işlem için tahmin değil.
Hesaplayıcının bilmedikleri
Projeksiyon her işlemi bağımsız, her kazancı ve her kaybı aynı büyüklükte varsayar. Gerçek işlemlerin büyüklüğü değişir ve seriler ile rejimler halinde kümelenebilir; bu yüzden gerçek seriler bantlardan daha geniş yayılır. Hesaplayıcı maliyetleri bilmez, bu yüzden ortalamaları komisyon ve slippage sonrası girin. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
Trading'de beklenti (expectancy) nedir?
Beklenti, çok sayıda işlemde işlem başına kazandığınız ya da kaybettiğiniz ortalama tutardır. Ne sıklıkla kazandığınızı, ne kadar kazanıp kaybettiğinizle birleştirir. Pozitif bir beklenti, sistemin bir avantajı olduğu anlamına gelir.
Trading beklentisi nasıl hesaplanır?
Kazanma oranınızı ortalama kazancınızla çarpın, sonra kaybetme oranınızın ortalama kaybınızla çarpımını çıkarın. %40 kazanma oranı, $300 ortalama kazanç ve $100 ortalama kayıpla beklenti 0.40 × $300 − 0.60 × $100 = işlem başına $60'dır.
İyi bir beklenti nedir?
Maliyetlerden sonra sıfırın üzerindeki tutarlı her rakam bir avantajdır. R cinsinden, işlem başına 0.2R ile 0.5R sistematik trader'lar arasında yaygındır. Arkasındaki işlem sayısıyla ve drawdown'larınızın büyüklüğüyle birlikte okuyun.
Beklenti ile profit factor arasındaki fark nedir?
Beklenti, tek bir işlemin ortalama sonucudur. Profit factor, kazandığınız her şeyin kaybettiğiniz her şeye oranıdır. 1'in üzerindeki bir profit factor sistemin para kazandığı anlamına gelir; beklenti ise işlem başına ne kadar kazandığını söyler.
İyi bir profit factor nedir?
1'in üzeri kârlıdır. Birçok trader anlamlı bir örneklemde 1.5 ya da daha fazlasını arar, ancak bir avuç işlemde çok yüksek bir faktör çok az şey söyler.
Beklentinin güvenilir olması için kaç işleme ihtiyacım var?
Kaba bir tablo için en az 100, sağlam bir tablo için birkaç yüz. Hesaplayıcının projeksiyonu, seçtiğiniz işlem sayısı için sonuç dağılımının ne kadar geniş olduğunu gösterir.
%40 kazanma oranlı bir strateji neden kârlı olabilir?
Çünkü kazançlar kayıplardan büyük olabilir. 3'lük bir ödeme oranında %40 kazanma oranı, 2'lik bir profit factor ve işlem başına 0.6R beklenti verir.
Hesaplayıcıda para mı R mi kullanmalıyım?
Karşılaştırma ve büyüklük belirleme için R daha iyidir, çünkü riske attığınız tutarı ortadan kaldırır. Hep aşağı yukarı aynı tutarı riske atıyorsanız para daha doğrudandır.