R katsayısı hesaplayıcı nasıl kullanılır?

Nasıl hesaplamak istediğinizi seçin:

  1. Fiyatlar. Girişinizi, stop loss'unuzu ve çıkış fiyatınızı girin. Stop, hesaplayıcıya işlemin long mu short mu olduğunu ve ne kadar risk aldığını söyler.
  2. K/Z. Kazandığınız ya da kaybettiğiniz parayı ve riske attığınız parayı girin. Sonucunuzu ve stop'unuzun mal olacağı tutarı biliyorsanız bunu kullanın.
  3. İşlem listesi. Satır başına bir işlem girin; ya bir R katsayısı olarak (2.5, -1R) ya da kâr ve risk olarak (150/50). Toplam R, ortalama R, kazanma oranı, profit factor ve drawdown'ı grafiklerle alırsınız.

Tek işlem modları sonucu, stop'un eksi birde ve girişin sıfırda olduğu bir R cetvelinde çizer. İşlem listesi her işlemi bir çubuk, birikimli toplamı bir çizgi olarak çizer.

R katsayısı formülü

1R = |giriş − stop|   (bir birimdeki risk)
R katsayısı = (çıkış − giriş) ÷ (giriş − stop)     long işlem için
R katsayısı = kâr veya zarar ÷ riske atılan tutar

+2'lik bir R katsayısı, işlemin riskinin iki katını kazandığı anlamına gelir. −1'lik bir R katsayısı stop'a gelindiği demektir. 0 sonucu başabaştır; −0.4 ise işlemin riskin %40'ını kaybettiği anlamına gelir; örneğin erken çıktığınız için.

Çözümlü örnek

100'den alıyorsunuz, stop 95'te ve 112.5'ten çıkıyorsunuz.

Adım Hesap Sonuç
Birim başına risk (1R) 100 − 95 5
Lehinize hareket 112.5 − 100 12.5
R katsayısı 12.5 ÷ 5 +2.50R

İşlemde $100 risk aldıysanız kâr 2.5 × $100 = $250'dır. Aynı cevap K/Z modundan da çıkar: $250 ÷ $100 = 2.5R.

İşlem listesinde hesaplayıcı sekiz işlemle açılır: +2.5R, −1R, −1R, +1.8R, −1R, +3.2R, +0.6R ve −1R. Sekiz işlemde toplam +4.1R eder; işlem başına ortalama yaklaşık 0.51R, yarısı kazanan. Birikimli toplamın bir zirveden en derin düşüşü 2R'dir.

Trader'lar neden para yerine R kullanır

Para cinsinden sonuçları karşılaştırmak zordur. $10,000'lık bir hesapta $50 riskle elde edilen $200 kazanç, $500 riskle elde edilen $200 kazançtan daha iyi bir işlemdir, ama dolar rakamı bunu gizler. R, riski bölerek bunu düzeltir; böylece farklı büyüklükteki, piyasalardaki ve hesaplardaki işlemler tek bir ölçekte durur.

  • Fikri büyüklükten ayırır. R sonuçlarınız, ne kadar risk aldığınızdan bağımsız olarak setup'larınızın işe yarayıp yaramadığını gösterir.
  • Kayıplarınızın desenini gösterir. Ortalama kaybınız −1R'nin epey ötesindeyse stop'larınıza uymuyorsunuzdur.
  • İstatistik yapmaya izin verir. Ortalama R işlem başına beklentinizdir; bir dönemdeki toplam R ise pozisyon büyüklüğünün gürültüsü olmadan performansınızdır.
  • Ölçeklenir. İşlem başına riskinizi ikiye katlarsanız R sonuçlarınız aynı kalır, yalnızca para değişir.

Sözlükteki R katsayısı maddesi ve kazanma oranı, profit factor, beklenti ve R katsayısı yazısı daha ayrıntıya girer.

R cinsinden bir işlem listesini okumak

İşlem listesi, gerçekte ne yaptığınızı görmenin en hızlı yoludur. Dört rakam önemlidir:

  • Ortalama R. Sıfırın üstü pozitif beklenti demektir. Az işlemde yalnızca kaba bir rehberdir.
  • Kazanma oranı. Sıfırın üstündeki işlemlerin payı. Ortalama kazanç ve kayıpla birlikte okuyun, asla tek başına değil.
  • Profit factor. Kazandığınız R'nin kaybettiğiniz R'ye bölümü.
  • R cinsinden drawdown. Birikimli toplamın en derin düşüşü. Kayıp bir dönemin ne kadar kötü geçtiğini, hesaplar arasında karşılaştırabileceğiniz birimlerle söyler.

R katsayısında sık yapılan hatalar

  • Stop'u kaydırıp hâlâ 1R demek. R, işlemden önce belirlediğiniz riske göre ölçülür. İşlem sırasında stop'u genişletirseniz, orijinal riski kaydedin.
  • Maliyetleri dışarıda bırakmak. Komisyon ve slippage sonucun içindedir. Maliyetlerden önce +0.1R kapanan bir işlem, sonrasında sıfırın altında olabilir.
  • Birkaç işlemin ortalamasını almak. Yirmi işlem size çok şey söylemez. Bkz. örneklem büyüklüğü.
  • Risk tanımlarını karıştırmak. Bazı işlemler stop'u, diğerleri sabit bir tutarı riske atıyorsa, hangisini kastettiğinizi belirtin.

Hesaplayıcının bilmedikleri

R ancak risk girişten önce dürüstçe tanımlandıysa bir anlam taşır. Hesaplayıcı stop'unuzu verildiği gibi alır ve onu kaydırıp kaydırmadığınızı bilemez. Kısmi çıkışları da bilmez; bu yüzden tüm işlemin sonucunu girin. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.

Sık sorulan sorular

Trading'de R katsayısı (R-multiple) nedir?

Bir işlemin sonucunun riske attığı tutara bölümüdür. $100 risk alıp $250 kazanırsanız işlem +2.5R'dir. $100 kaybederseniz −1R'dir.

R katsayısı nasıl hesaplanır?

Kârınızı ya da zararınızı başlangıç riskinize bölün. Fiyatlardan, birim başına riski bulmak için girişten stop'u çıkarın ve girişten çıkışa hareketi buna bölün. Giriş 100, stop 95 ve çıkış 112.5, 12.5 ÷ 5 = +2.5R verir.

İyi bir ortalama R katsayısı nedir?

Çok sayıda işlemde sıfırın üzerindeki her şey pozitif beklenti demektir. Birçok sistematik trader maliyetlerden sonra 0.2R ile 0.3R üzerinde bir ortalamayı hedefler, ancak doğru rakam tarzınıza ve kaç işlem aldığınıza bağlıdır.

−1R'lik bir işlem ne demektir?

İşlem tam olarak riske attığınız tutarı kaybetti; bu genellikle stop'a gelindiği ve fiyatından gerçekleştiği anlamına gelir. −1R'den büyük bir zarar, stop'un planlanandan kötü gerçekleştiği ya da kaydırıldığı demektir.

R katsayısı risk/ödülden nasıl farklıdır?

Risk/ödül plandır: hedefin stop'a göre ne kadar uzak olduğu. R katsayısı sonuçtur: işlemin riske kıyasla gerçekte nasıl bittiği.

R'yi farklı enstrümanlar ve hesaplar için kullanabilir miyim?

Evet. R, enstrümanı, fiyatı ve pozisyon büyüklüğünü ortadan kaldırır; böylece forex, hisse, kripto ve futures işlemleri tek bir listede durabilir.

Ortalama R'ime güvenmek için kaç işleme ihtiyacım var?

Çoğu trader'ın düşündüğünden fazlasına. Yaklaşık 30'dan az işlemle ortalama çoğunlukla gürültüdür; 100 ya da daha fazlası daha kararlı bir tablo verir. Nedenini görmek için örneklem büyüklüğü maddesini okuyun.

İşlem listesi hangi biçimi kabul ediyor?

Satır başına bir işlem. 2.5, +1.2R ya da -1 gibi bir R katsayısı yazın ya da 150/50 gibi eğik çizgiyle ayrılmış kâr ve riski yazın. Okuyamadığı satırlar listelenir, böylece düzeltebilirsiniz.