Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı

Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı nasıl kullanılır?

1. Hesap bakiyenizi girin ve para birimini seçin. Toplam servetinizi değil, işlem yaptığınız bakiyeyi kullanın.
2. Riski nasıl belirleyeceğinizi seçin. Ya bakiyenin yüzdesi (olağan tercih) ya da sabit bir para tutarı.
3. Giriş fiyatınızı ve stop loss'unuzu girin. Girişin altındaki bir stop işlemi long, üstündeki bir stop short yapar. Yönü hesaplayıcı sizin yerinize belirler.
4. Varsa bir hedef ekleyin; ödülü ve risk/ödül oranını görürsünüz. Hedef isteğe bağlıdır.
5. Gerekliyse kontrat çarpanını, ücretleri ve yuvarlamayı ayarlayın. Hisse ve coin'de çarpan 1'dir. Bir futures kontratında puan değeri kullanılır.

Sonuç siz yazdıkça güncellenir. Grafik, işlemi bir fiyat ekseninde ve girişin iki yanındaki riskteki parayla birlikte gösterir. Adres çubuğu her zaman tam rakamlarınıza giden bir bağlantı tutar; bunu bir sohbete, günlük kaydına ya da forum başlığına kopyalayabilirsiniz.

Pozisyon büyüklüğü formülü

Pozisyon büyüklüğü, yatırmak istediğiniz tutardan değil, kabul ettiğiniz zarardan başlar. Formül iki adımdan oluşur:

risk tutarı        = hesap bakiyesi × risk yüzdesi
pozisyon büyüklüğü = risk tutarı ÷ (stop mesafesi × çarpan + birim başına ücret)

Stop mesafesi, girişiniz ile stop'unuz arasındaki farktır, fiyat cinsinden. Çarpan, fiyat 1.0 hareket ettiğinde bir birimin kazandığı ya da kaybettiği tutardır. Bir hisse ya da coin için 1, kontratlar için daha büyüktür. Birim başına ücret, tek bir birimin gidiş-dönüş komisyonudur; çünkü ücret ödeten bir stop, tek başına fiyat hareketinden daha fazla kaybettirir.

Stop mesafesi paydada durduğu için, aynı risk için daha geniş bir stop her zaman daha küçük bir pozisyon demektir. Formülün amacı da budur: stop, işlemin yanlış olduğu yere konur ve büyüklük ondan çıkar.

Çözümlü örnek

$10,000'lık bir hesapla işlem yapıyorsunuz, işlem başına %1 risk alıyorsunuz ve $150'den bir hisse almak istiyorsunuz; stop $145'te, hedef $165'te.

Stop'a gelirse $100 kaybedersiniz; bu, hesabın %1'idir. Hedefe gelirse $300 kazanırsınız. Yukarıdaki hesaplayıcının varsayılanları bunlardır.

İşlem başına hesabınızın yüzde kaçını riske atmalısınız?

Herkese uyan bir sayı yoktur ve onu sizin yerinize bir hesaplayıcı seçemez. Birçok trader işlem başına riski hesabın %0.5 ile %2'si arasında tutar; prop firm trader'ları ise firmanın günlük kayıp limiti dar olduğu için çoğu zaman daha düşük risk alır. Önemli olan, sayının önceden sabitlenmiş olması ve o büyüklükte kötü bir seriyi atlatabilmenizdir.

Risk seviyenizin kazanma oranınız ve ortalama kazancınızla nasıl etkileştiğini görmek için aynı girdileri iflas riski hesaplayıcı ile de çalıştırın. %1 yerine %2 risk almak, on işlemlik bir kayıp serisi drawdown'ı %10 yerine %20'ye çıkarana kadar küçük bir fark gibi görünür. Sözlükteki işlem başına risk ve pozisyon büyüklüğü maddeleri fikri daha ayrıntılı anlatır.

Hisse, forex, kripto ve futures için pozisyon büyüklüğü

Formül her yerde aynıdır. Değişen, birim ve yuvarlamadır.

• Hisse senetleri ve ETF'ler. Tam hisse alınır; yuvarlamayı 1'e ayarlayın. Hesaplayıcı aşağı yuvarlar ve yuvarlamadan sonra gerçekten aldığınız riski gösterir.
• Forex. Pozisyonlar lot, stop'lar pip cinsinden ölçülür. Bunun için pip değerlerini ve hesap para biriminizi hesaba katan forex lot hesaplayıcı var.
• Kripto. Birimler küsuratlı olabilir; yuvarlamayı tam değerde ya da borsanın adımında bırakın. Kaldıraç, yatırdığınız margin'i değiştirir, riski değil. Riski stop mesafesi ve büyüklük belirler.
• Futures. Kontratın puan değerini çarpan olarak girin: E-mini S&P 500 için $50, Micro E-mini S&P 500 için $5, E-mini Nasdaq-100 için $20, Micro E-mini Nasdaq-100 için $2. Futures tam kontrat olarak işlem gördüğünden 1'e yuvarlayın.

Pozisyon büyüklüğünde sık yapılan hatalar

• Büyüklüğü stop'tan değil kaldıraçtan belirlemek. Broker'ınızın izin verdiği margin, ne kadar kaybetmeniz gerektiği hakkında hiçbir şey söylemez. Büyüklüğü stop'a göre belirleyin.
• Büyüklüğü belirledikten sonra stop'u kaydırmak. Aynı büyüklükle daha geniş bir stop, planladığınızdan fazla risk alır. Bkz. stop kaydırma.
• Ücretleri ve slippage'ı yok saymak. Komisyonlar birim başına zarara eklenir ve bir stop kendi fiyatının ötesinde gerçekleşebilir. Çok dar bir stop'a güvenmeden önce slippage hakkında okuyun.
• Yukarı yuvarlamak. Büyüklüğü yukarı yuvarlamak, seçtiğinizden fazla risk alır. Bu hesaplayıcı her zaman aşağı yuvarlar.
• Yanlış çarpanı kullanmak. Puan başına $50 hareket eden bir kontratı $1 hareket ediyormuş gibi büyüklendirmek, pozisyonu elli kat fazla büyük yapar.

Hesaplayıcının bilmedikleri

Sonuç, stop'unuzun kendi fiyatında gerçekleştiğini varsayar. Hızlı bir piyasada, bir gap'te ya da hafta sonu boyunca bir stop emri daha uzakta gerçekleşebilir ve zarar gösterilen tutarı aşar. Hesaplayıcı ayrıca margin gereksiniminizi ya da broker'ınızın minimum büyüklüğünü bilmez. Çıktıyı planınızın izin verdiği en büyük büyüklük olarak görün ve emri vermeden önce platformunuzda kontrol edin. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.

Sık sorulan sorular

Pozisyon büyüklüğü belirleme (position sizing) nedir?

Pozisyon büyüklüğü belirleme, stop'unuzdaki zararın sabit, önceden kararlaştırılmış bir tutar olması için kaç birim işlem yapacağınıza karar vermektir. Pozisyonun büyüklüğünü enstrümanın fiyatından ayırdığı için trader'ların riski kontrol etmesinin başlıca yoludur.

Stop loss'a göre pozisyon büyüklüğü nasıl hesaplanır?

Bakiyenizi risk yüzdenizle çarparak riske atacağınız parayı bulun. Bunu, giriş ile stop arasındaki mesafenin kontrat çarpanıyla çarpımına bölün. $10,000, %1 risk, 150'den giriş ve 145'te stop ile büyüklük $100 ÷ $5 = 20 birimdir.

İşlem başına hesabımın yüzde kaçını riske atmalıyım?

Tek bir doğru cevap yoktur. Birçok trader işlem başına %0.5 ile %2 arasında risk alır. Doğru oran kazanma oranınıza, risk/ödülünüze, kaç işlem aldığınıza ve ne kadar derin bir drawdown'a katlanabileceğinize bağlıdır. İflas riski hesaplayıcı, her seviyenin bir işlem serisi boyunca ne yaptığını gösterir.

Kaldıraç pozisyon büyüklüğümü değiştirir mi?

Hayır. Kaldıraç, broker'ınızın ne kadar margin tuttuğunu değiştirir; stop'unuza gelindiğinde ne kadar kaybettiğinizi değil. Zararınız, pozisyon büyüklüğü çarpı stop mesafesidir. Yüksek kaldıraçlı bir hesap, fazlasıyla risk taşıyan bir büyüklük açmanıza izin verir; bu yüzden büyüklüğü eldeki kaldıraca göre değil, stop'a göre belirleyin.

Forex için pozisyon büyüklüğü nasıl hesaplanır?

Forex stop'ları pip, pozisyonlar lot cinsinden ölçülür. Paritenin hesap para biriminizdeki pip değerine ihtiyacınız vardır; sonra risk tutarınızı, pip cinsinden stop çarpı bu pip değerine bölersiniz. Forex lot hesaplayıcı bunu yapar ve döviz kurunu sizin yerinize doldurur.

Hesaplayıcı büyüklüğü neden aşağı yuvarlıyor?

Yukarı yuvarlamak, seçtiğinizden fazla parayı riske sokar. Aşağı yuvarlamak zararı limitinizin altında ya da tam üzerinde tutar. Hesaplayıcı, yuvarlamadan sonra gerçekten aldığınız riski de gösterir; bu, bütçenizden biraz düşük olabilir.

Short işlemler için kullanabilir miyim?

Evet. Stop'u girişinizin üstüne koyun; hesaplayıcı işlemi short sayar. Büyüklük ve risk aynı formülü kullanır. Short için hedef girişin altında olmalıdır.

Ücretler pozisyon büyüklüğünü nasıl değiştirir?

Ücretler birim başına zararı artırır, dolayısıyla büyüklük küçülür. Gidiş-dönüş ücreti hisse başına $0.50 ve stop $5 ise her hisse $5.50 kaybettirebilir ve $100 risk 20 yerine yaklaşık 18 hisse alır. Dahil etmek için hesaplayıcıya birim başına ücretinizi girin.