İflas riski (risk of ruin) hesaplayıcı

İflas riski hesaplayıcı nasıl kullanılır

1. Kazanma oranınızı girin; kazandığınız işlemlerin yüzdesidir.
2. Risk/ödül oranınızı girin; ortalama kazancın ortalama kayba bölümüdür. 1.5'lik bir ödeme oranı, ortalama kazancın ortalama kaybın bir buçuk katı olduğu anlamına gelir.
3. İşlem başına riskinizi girin; mevcut sermayenizin yüzdesi olarak.
4. İflas seviyesini belirleyin. Bu, iflas saydığınız başlangıç sermayesi kaybıdır: hesap tamamen silindiyse %100, işlemi bırakacağınız nokta için %30 ya da %50 veya bir prop firm hesabının drawdown limiti.
5. Ölçülecek işlem sayısını seçin.

Başlık rakamı, bu işlemler içinde iflas seviyesine değme olasılığıdır. Bir yelpaze grafiği sermayenin neler yapabileceğini gösterir ve ikinci bir grafik, her işlemde daha çok ya da daha az risk aldıkça iflas olasılığının nasıl değiştiğini gösterir.

İflas riski nasıl hesaplanır

Ona bir rakam koymanın iki yolu vardır ve hesaplayıcı ikisini de gösterir.

Simülasyon. Hesaplayıcı işlem serinizi 2,000 kez oynar. Her işlem kazanma oranınızla kazanır, kazandığında sermayenize riskiniz çarpı risk/ödül oranını ekler ve kaybettiğinde riskinizi çıkarır; hepsi her zaman mevcut sermayenin payı olarak. Bir seri, sermayesi iflas seviyesine ilk kez değdiğinde iflas etmiştir. İflas eden serilerin payı olasılıktır. Rastgele çekilişler sabit bir tohum kullanır; bu yüzden aynı girdiler her zaman aynı cevabı verir.

Formül. İşlem sayısında bir sınır olmadan ve her seferinde sabit bir tutar riske atılarak, iflas ÷ risk birimi kaybetme olasılığı, z'nin o kuvveti kadardır; burada 0 ile 1 arasındaki z, kazanma × z^ödeme + kayıp ÷ z = 1 denklemini çözer. Eşit bir ödeme oranı için bu, (kayıp oranı ÷ kazanma oranı)nın risk birimi sayısı kadar kuvvetine indirgenir. Avantajı olmayan bir sistem, yeterli işlem verildiğinde kesinlikle iflas eder.

Simülasyon bileşik getiriyi ve bir işlem sınırını içerir, formül içermez; bu yüzden iki rakam biraz farklıdır. Aynı hikâyeyi anlatırlar.

Çözümlü örnek

Bir trader işlemlerinin %45'ini ortalama kazancı ortalama kaybın bir buçuk katı olacak şekilde kazanıyor, işlem başına sermayenin %3'ünü riske atıyor ve %30'luk bir kaybı iflas sayıyor.

Sistemin pozitif bir avantajı var ve yine de %30'luk bir kayıp için beşte bire yakın bir şans var. Grafik nedenini açıklar: avantajla bile, %45 kazanma oranında art arda sekiz ya da dokuz kayıplık bir seri alışılmadık değildir ve %3 riskte her kayıp pahalıdır.

İflas riskini ne belirler

• İşlem başına risk. En güçlü kaldıraç. Örnekte riski %3'ten %2'ye düşürmek iflas olasılığını yaklaşık %6'ya, %1'e düşürmek ise yaklaşık %0.4'e indirir. İkinci grafik tüm eğriyi çizer.
• Avantaj. Daha yüksek bir kazanma oranı ya da risk/ödül oranı riski düşürür ve hiç avantaj olmaması iflası kesin kılar.
• İflas seviyesi. Sıkı bir limite daha çabuk ulaşılır. Prop firm drawdown limitleri sıkı iflas seviyeleridir; kişisel bir hesapta hayatta kalan aynı sistemin bir challenge'ı neden geçemeyebildiği budur.
• İşlem sayısı. Daha fazla işlem, kötü bir seri için daha fazla şans verir.

Hesaplayıcının amacı karşılaştırmaktır. Rakamlarınızı çalıştırın, sonra işlem başına riski değiştirin ve olasılığın düşüşünü izleyin. Riski küçük tutmak için herhangi bir pratik kuraldan daha iyi bir argümandır.

Pozitif avantaj sizi neden korumaz

Avantaj çok sayıda işlem üzerinde işler ve iflas onların bir kesitinde olur. Kayıplar küçülen bir bakiyeden alındığı ve kazançlar ona eklendiği için, başta gelen bir kayıp serisi aynı serinin sonradan gelmesinden daha çok zarar verir. Bileşik getiri, hasarı ortalamanın aritmetiğinin düşündürdüğünden kötü yapar. Gerçek bir avantajı olan ama fazla risk alan bir trader, avantajın ödeme yapmaya zamanı olmadan yine de batabilir.

İşlem başına risk ve drawdown maddelerini okuyun ve seçtiğiniz riski bir işlem büyüklüğüne çevirmek için pozisyon büyüklüğü hesaplayıcıyı kullanın.

İflas riskinde sık yapılan hatalar

• Umduğunuz kazanma oranını ve ödeme oranını kullanmak. Kendi işlem geçmişinizden, maliyetlerden sonraki ortalamaları kullanın.
• İflas seviyesini %100'e koymak. Çoğu trader hesap bitmeden çok önce durur. İşlem yapmanızı bitirecek kaybı ya da firmanızın drawdown limitini kullanın.
• Yüzdeyi bir tahmin olarak okumak. Bağımsız işlemlerin bir modelidir ve piyasalar o kadar düzenli değildir.
• İlişkili pozisyonları yok saymak. İlişkili paritelerde açık üç işlem, üç küçük işlemden çok tek bir büyük işleme yakındır.

Hesaplayıcının bilmedikleri

Simülasyon her işlemin bağımsız olduğunu, her kazancın aynı büyüklükte ve her kaybın aynı büyüklükte olduğunu ve kazanma oranınızın sabit kaldığını varsayar. Gerçek sonuçlarda kalın kuyruklar, seriler, rejim değişimleri ve maliyetler vardır. Slippage ve boşluklar da bir kaybı planlanandan büyük yapabilir. Rakamı seçenekleri karşılaştırmak ve riskin şeklini görmek için kullanın, bir sonuç vaat etmek için değil. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.

Sık sorulan sorular

Trading'de iflas riski (risk of ruin) nedir?

Bir dizi kaybın hesabınızı iflas olarak tanımladığınız bir seviyeye indirme olasılığıdır; bu, toplam bir kayıp ya da sonrasında işlemi bırakacağınız bir drawdown olabilir.

İflas riski nasıl hesaplanır?

Sabit bir risk büyüklüğü ve sınırsız işlem için kazanma × z^ödeme + kayıp ÷ z = 1 denkleminde z'yi çözün ve iflas seviyesinin riske bölümü kadar kuvvetine yükseltin. Diğer durumlar için, bu hesaplayıcının yaptığı gibi kazanma oranınızın, ödeme oranınızın ve riskinizin simülasyonu daha doğrudur.

Kabul edilebilir iflas riski nedir?

Birçok profesyonel, trading ufku boyunca %1'in altını hedefler. %5'in altı yaygın bir tavandır. Doğru düzey, iflas etmiş bir hesabın size neye mal olacağına ve paranın borç mu yoksa gerekli mi olduğuna bağlıdır.

Daha yüksek kazanma oranı iflas riskini düşürür mü?

Evet, daha yüksek bir risk/ödül oranı da öyle. İkisi de işlem başına avantajınızı artırır. İşlem başına risk genellikle en büyük etkiye sahiptir.

İflas riskim neden %100?

Kazanma oranınız çarpı ödeme oranınız kayıp oranınızdan büyük değilse, işlem serisinin avantajı yoktur ve beklenen değeri sıfır ya da negatiftir. Yeterli işlem verildiğinde iflas kesindir.

İşlem başına risk iflas riskini nasıl değiştirir?

Keskin biçimde. İşlem başına riski yarıya indirmek iflas olasılığını yarıdan fazla düşürür, çünkü iflas seviyesine ulaşmak için art arda çok daha fazla kayıp gerekir. Bu sayfadaki ikinci grafik, rakamlarınız için eğriyi gösterir.

İflas seviyesi olarak %100 kullanmalı mıyım?

Yalnızca hesap boşalana kadar işlem yapacaksanız. Çoğu trader ve fonlu hesap kurallarının neredeyse tamamı çizgiyi daha erken çeker; bu yüzden sizi durduracak ya da kuralları bozacak kaybı kullanın.

Kaç işlem simüle etmeliyim?

İlgilendiğiniz dönemde, örneğin bir yılda, yapmayı beklediğiniz sayıda. Daha fazla işlem iflas için daha fazla şans verir; bu yüzden olasılık pencereyle birlikte yükselir.