Kazanma oranı güven aralığı hesaplayıcı nasıl kullanılır
- İşlem sayısını girin; kazanma oranının arkasındaki kapanmış işlemlerdir ve birkaç stratejinin karışımı değil, tek bir stratejiden olmalıdır.
- Neyi bildiğinizi seçin: kazanan işlem sayısını ya da yüzde olarak kazanma oranını.
- Kazançları ya da kazanma oranını girin. Kazançlar işlem sayısını aşamaz.
- Bir güven düzeyi seçin. %95 olağan seçimdir; %90 daha dar, %99 daha geniş bir aralık verir.
- İsterseniz ödeme oranınızı girin; ortalama kazancın ortalama kayba bölümüdür. Bir başabaş işareti ekler, böylece aralığın onu kesip kesmediğini görebilirsiniz.
Hesaplayıcı gerçek kazanma oranının makul aralığını, alt ve üst sınırını, hata payını ve artı eksi 5 ve 3 yüzde puanı içine girmek için gereken işlem sayısını gösterir. Bir çubuk grafik aralığı 0 ile %100 arasındaki eksene yerleştirir ve bir çizgi grafik, işlem eklendikçe aralığın nasıl daraldığını gösterir.
Kazanma oranı güven aralığı formülü
Hesaplayıcı Wilson skor aralığını kullanır. Gözlenen kazanma oranı p (kazançlar bölü işlemler), n işlem ve normal dağılım kuantili z olan bir güven düzeyi için:
merkez = (p + z² / 2n) / (1 + z² / n)
yarı = z / (1 + z² / n) × √( p × (1 − p) / n + z² / 4n² )
aralık = merkez − yarı ile merkez + yarı
z kuantili %90 güven için 1.645, %95 için 1.960 ve %99 için 2.576'dır. Hata payı, aralığın genişliğinin yarısıdır. Kazanma oranı %50'den uzaksa aralık p etrafında tam simetrik değildir; bu yüzden payı iki tarafın ortalaması olarak okuyun.
Neden Wilson. Ders kitabındaki formül, p ± z√(p(1 − p)/n), trader'lar için önemli bir kusur taşır: %0 ya da %100 kazanma oranında aralığı tek bir noktaya çöker ve az işlemde 0 ile %100'ün dışına çıkabilir. Wilson aralığı ölçeğin içinde kalır, küçük örneklemlerde düzgün davranır ve yerine geçmesi için yaygın biçimde önerilir. Tam Clopper-Pearson aralığı bir başka seçenektir. Gerçek kazanma oranını, belirtilen güvenden en az o sıklıkla kapsayacak şekilde kurulmuştur; bu yüzden aralığı gerekenden geniştir ve burada kullanılmamasının nedeni budur.
Hedeflenen hata payı için gereken işlemleri bulurken hesaplayıcı, sizin kazanma oranınızda yarı genişliği hedefin içinde kalan en küçük n'yi arar. Kaba kısayol n = z² × p × (1 − p) / pay²'dir. %50 kazanma oranı ve %95 güvenin en kötü durumunda, artı eksi 5 puan için 385, artı eksi 3 puan için 1,068 işlem verir.
Çözümlü örnek
Bir trader'ın 100 işlemde 55 kazancı, 1 ödeme oranı (kazançlar ve kayıplar aynı büyüklükte) ve %95 güven düzeyi var.
Hesaplayıcı bu rakamlarla açılır. 100 işlemde 55 kazançla gerçek kazanma oranı, makul biçimde %45.2 ile %64.4 arasında herhangi bir yerde olabilir.
Eşit ödemede başabaş kazanma oranı %50'dir ve aralığın içinde yer alır. %55 kazanma oranı bir avantaj gibi görünür, ama 100 işlem onu, zamanın %50'sini hatta %46'sını kazanan bir stratejiden ayıramaz. Güven düzeyini %99'a çıkarırsanız aynı işlemler için aralık %42.3 ile %67.1 olur; %90'a indirirseniz %46.8 ile %62.9 olur.
Kazanma oranı bir anlam taşımadan önce kaç işlem gerekir
Aralık, işlem sayısının karekökü ile daralır; bu yüzden her kesinlik kazancı bir öncekinden daha fazla işleme mal olur. Bu tablo kazanma oranını %55'te, güveni %95'te tutar.
Yirmi işlem hemen hiçbir şey söylemez: aralık hem kaybettiren bir stratejiyi hem de çok iyi bir stratejiyi kapsar. Dört kat fazla işlem genişliği kabaca yarıya indirir; çizgi grafiğin düzleşmesinin nedeni budur. %55 kazanma oranı için aralığın alt ucu %50'nin üstüne ilk kez 385 işlemde çıkar.
Bu, örneklem büyüklüğünün pratikteki anlamıdır. Soru toplamda yeterli işleminiz olup olmadığı değil, yargıladığınız grupta yeterli işleminiz olup olmadığıdır. 300 işlemi altı setup'a bölerseniz her setup'ta yaklaşık 50 işlem olur ve aralık 25 puan ya da daha geniştir.
Aralığı başabaşa göre okumak
Kazanma oranı, ancak ödeme oranınızın gerektirdiğine göre iyi ya da kötüdür. Başabaş kazanma oranı 1 ÷ (1 + ödeme oranı)'dır: ödeme oranı 1 için %50, 1.5 için %40 ve 2 için %33.3. Risk/ödül oranı hesaplayıcı aynı ilişkiyi giriş, stop ve hedeften gösterir.
Aralığı bu çizgiyle karşılaştırın; üç durum vardır:
- Aralığın tamamı başabaşın üstündedir. Karamsar uç bile onu geçer. 1.5 ödeme oranında başabaş %40.0'tır ve örnekteki %45.2'lik alt sınırın altındadır.
- Aralık başabaşı keser. Veri, öne mi geçtiğinizi geride mi kaldığınızı söyleyemez. Eşit ödemede varsayılan durum budur ve birkaç yüz işlemden az işlemi olan bir stratejinin olağan hâlidir.
- Aralığın tamamı başabaşın altındadır. Bu ödeme oranında kazanma oranı çok düşük görünür ve planın daha iyi bir ödeme oranına ya da daha iyi bir girişe ihtiyacı vardır.
Kontrol yalnızca kazanma oranını kapsar. Ödeme oranınızın kendi belirsizliği vardır ve beklenti hesaplayıcı ikisini tek bir rakamda birleştirir.
Kazanma oranı güven aralığında sık yapılan hatalar
- Ölçülen kazanma oranını kesin okumak. 100 işlemden çıkan %55 kazanma oranı, 19 puanlık bir aralığın içindeki bir noktadır.
- Bir stratejiyi 20 işlemden sonra yargılamak. Bu büyüklükte aralık yaklaşık 40 puan geniştir.
- Bir şey iyi görünene kadar veriyi dilimlemek. 300 işlemi setup, sembol ve seans gruplarına bölün; birkaç grup tesadüfen yüksek bir kazanma oranı gösterecektir. Her dilimin aralığı da geniştir.
- Tek örneklemde stratejileri karıştırmak. İki farklı yaklaşımdan toplanmış bir kazanma oranı ikisini de anlatmaz.
- Aynı veri üzerinde ayar yapmak. Geçmiş iyi görünene kadar kuralları ayarladıysanız, o geçmişten çıkan aralık fazla iyimserdir.
- Her işlemden sonra bakıp iyi görününce durmak. Durduğunuz sonuç yukarı yönlü yanlıdır.
- Kazanma oranını kâr saymak. Bir strateji yüksek kazanma oranına ve negatif beklentiye sahip olabilir; kazanma oranı, profit factor, beklenti ve R katsayısı yazısı bu dördünün nasıl birbirine oturduğunu gösterir.
Hesaplayıcının bilmedikleri
İşlemlerin birbirinden bağımsız olduğunu ve kazanma oranı değişmemiş tek bir stratejiden geldiğini varsayar. Kuralları değiştirdiyseniz, piyasa rejimi kaydıysa ya da bazı setup'ları farklı işlediyseniz, gerçek belirsizlik gösterilen aralıktan daha geniştir.
Örneklemin nasıl seçildiğini bilmez. Sonradan seçilmiş ya da iyi görünecek şekilde ayarlanmış bir örneklem, fazla dar bir aralık verir. Ayrıca yalnızca kazanma oranını anlatır, kârı değil; Wilson aralığı ise yalnızca bir avuç işlemden oluşan örneklemlerde tam bir yöntemden biraz daha az temkinli olan bir yaklaşımdır. Bir stratejiyle işlem yapıp yapmamanız gerektiğini söyleyemez. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
Kazanma oranı için güven aralığı nedir?
Yaptığınız işlemlerle uyumlu kazanma oranlarının bir aralığıdır. Ölçülen kazanma oranı, gerçek kazanma oranınızın yalnızca bir tahminidir ve aralık, ondan ne kadar sapabileceğini gösterir. 100 işlemde 55 kazançla, %95 güvende aralık %45.2 ile %64.4 arasındadır.
Kazanma oranıma güvenmek için kaç işlem gerekir?
Ne kadar kesin olmak istediğinize bağlıdır. %95 güvende, %55 civarındaki bir kazanma oranı artı eksi 5 puanın içinde olmak için 377, artı eksi 3 puan için 1,053 işlem ister. En kötü durum olan %50 kazanma oranı 381 ve 1,064 işlem gerektirir.
Kazanma oranının güven aralığı nasıl hesaplanır?
Wilson skor aralığını kullanın: kazanma oranına z² / 2n ekleyin, merkez için 1 + z² / n'ye bölün, sonra z bölü 1 + z² / n çarpı p × (1 − p) / n + z² / 4n²'nin karekökü kadar dışarı çıkın. Formül yukarıda, %95 güven için z = 1.96 ile yazılmıştır. Aritmetiği hesaplayıcı sizin yerinize yapar.
Kazanma oranı için %95 güven ne demektir?
Tek bir aralığı değil, yöntemi anlatır. Aynı türden bir örneklemi defalarca tekrarlayıp her seferinde %95'lik bir aralık kursaydınız, her 100 aralığın yaklaşık 95'i gerçek kazanma oranını içerirdi. Pratikte aralığı, verinizin dışlayamadığı kazanma oranları olarak okuyun.
Neden normal yaklaşım yerine Wilson aralığı kullanılır?
Wilson aralığı, basit formülün başarısız olduğu yerde çalışır. Basit sürüm %0 ya da %100'de sıfır genişlikte bir aralık verir ve az işlemde 0 ile %100'ün dışına taşabilir; Wilson aralığı ise ölçeğin içinde kalır ve küçük örneklemlerde daha isabetlidir. Büyük örneklemlerde ikisi neredeyse aynı sonucu verir.
100 işlemde %55 kazanma oranı istatistiksel olarak anlamlı mı?
%50 kazanma oranına karşı değil. %95 aralık %45.2 ile %64.4 arasında uzanır, yani %50 hâlâ makul bir gerçek kazanma oranıdır. Aralığın alt ucu %50'nin üstüne ilk kez 385 işlemde çıkar.
Daha yüksek güven düzeyi aralığı genişletir mi?
Evet. 100 işlemde 55 kazanç için aralık %90 güvende %46.8 ile %62.9, %95'te %45.2 ile %64.4 ve %99'da %42.3 ile %67.1'dir. Daha yüksek düzey, aralığın gerçeği içerdiğinden daha emin olmak demektir ve bedeli daha geniş bir aralıktır.
Kazanma oranının hata payı nedir?
Güven aralığının genişliğinin yarısıdır ve yüzde puanı olarak ifade edilir. %95 güvende 100 işlemde 55 kazanç için yaklaşık 9.6 puandır. İşlem sayısının karekökü ile küçülür.
Geniş bir aralık stratejimin kötü olduğu anlamına mı gelir?
Hayır. Geniş bir aralık, henüz her iki yönde de bilmediğiniz anlamına gelir. Örneklemin yargılamak için çok küçük olduğunu söyler ve aralığı daraltan şey aynı stratejiden gelen daha fazla işlemdir.