Kayıp serisi hesaplayıcı nasıl kullanılır
- Kazanma oranınızı girin; kâr ile kapanan işlemlerinizin yüzdesidir. Önce başabaş işlemleri nasıl sayacağınıza karar verin; onları kayıp saymak temkinli seçimdir.
- İşlem sayısını girin; dönemin kapsadığı işlem sayısıdır, 1 ile 1,000 arasında. Bir aylık, üç aylık ya da bir yıllık işlem hepsi makul seçimlerdir.
- Seri uzunluğunu girin; olasılığını merak ettiğiniz art arda kayıp sayısıdır.
Büyük rakam, bu işlemler içinde o kadar kayıptan oluşan en az bir serinin bir yerde görünme olasılığıdır. Altında bunun ne sıklıkla olduğunu (kaç dönemde bir), ortalama olarak beklenen en uzun seriyi, medyan en uzun seriyi ve yalnızca yirmi dönemden birinin ulaştığı seriyi görürsünüz. İki grafik, olasılığın seri uzunluğuyla nasıl değiştiğini ve en uzun serinin işlem sayısıyla nasıl uzadığını gösterir.
Kayıp serisi formülü
Sabit bir başlangıç noktası için, sonraki N işlemin hepsinin kaybedilme olasılığı basittir:
şimdi başlayan N kaybın olasılığı = q^N burada q = 1 − kazanma oranı
%45 kazanma oranında bu, on kayıp için 0.55 üssü 10, yani %0.25'tir. Ama bu tek bir başlangıç noktasıdır. Seri herhangi bir işlemde başlayabilir ve asıl soru, T işlem içinde en az bir kez görünüp görünmediğidir. Bunun tek satırlık bir formülü yoktur; bu yüzden hesaplayıcı onu, o anki kayıp serisi üzerinde dinamik programlama ile tam olarak hesaplar:
durum j = şu anki kayıp serisinin uzunluğunun j olma olasılığı (j = 0 ile N − 1 arası)
her işlemden sonra:
yeni durum 0 = (tüm durumların toplamı) × kazanma oranı
yeni durum j + 1 = durum j × q j + 1 < N için
seriye ulaşıldı = durum N − 1 × q (cevaba eklenir, oyundan çıkarılır)
en az bir serinin olasılığı = T işlemden sonra ulaşılanların toplamı
N seri uzunluğu, T işlem sayısı ve q kayıp oranıdır. Yöntem, birbirinden bağımsız işlemler için kesindir. Simülasyon yoktur; bu yüzden aynı girdiler her zaman son basamağına kadar aynı cevabı verir.
En uzun seri rakamları, aynı fikrin her seri uzunluğuna aynı anda uygulanmasından gelir. En uzun serinin n veya daha fazla olma olasılığının tüm n'ler üzerinden toplamı, beklenen en uzun seridir.
Kafadan bir tahmin de işe yarar. N kayıptan oluşan beklenen seri sayısı yaklaşık T × kazanma oranı × q^N'dir ve en az bir seri olma olasılığı kabaca 1 − e^(−bu sayı)'dır. %45, 200 işlem ve N = 8 için tahmin 0.75 seri ve %52.9'dur; tam cevaptan yüzde birin onda biri kadar sapar.
Çözümlü örnek
Bir trader işlemlerinin %45'ini kazanıyor, yani %55'i kaybediyor. 200 işlemde 8 veya daha fazla kayıptan oluşan bir serinin olasılığı nedir?
Hesaplayıcı bu rakamlarla açılır. Sütun grafiği resmin geri kalanını gösterir: art arda 7 veya daha fazla kayıp %75.6, 9 veya daha fazlası %33.5, 10 veya daha fazlası %19.9, 12 veya daha fazlası %6.4 ve 15 veya daha fazlası %1.1 olasılıkla gelir.
Seri, gelmeme ihtimalinden daha olasıdır ve dağılımın kuyruğunda değil, ortasında yer alır. 200 işlem sonunda art arda sekiz kayıpla karşılaşan bir trader, bu kazanma oranında sıradan bir şanssızlık dönemi yaşamıştır.
Kayıp serileri neden normaldir
İnsanlar rastgele dizilerin dönüşümlü olmasını bekler: kazanç, kayıp, kazanç, kayıp. Gerçek diziler öyle değildir. Kümelenirler ve aynı sonucun beş altı kez art arda gelmesi yaygındır. Bir örüntüye benzediği için seri, bir şeyin değiştiğine dair bir mesaj gibi hissedilir; oysa çoğu zaman bu yalnızca işlemlerinizin %55'inin kaybetmesinin aritmetiğidir.
Çizgi grafik, serinin ne kadar uzayabileceğini gösterir. %45 kazanma oranında beklenen en uzun seri 100 işlemde 6.9, 200 işlemde 8.0 ve 1,000 işlemde 10.7 kayıptır. İşlem sayısının her ikiye katlanışı buna yaklaşık 1.2 ekler. Ne kadar çok işlem yaparsanız, beceriniz hiç değişmeden karşılaşacağınız en kötü seri o kadar uzar.
Seri aynı zamanda bir drawdown'ın nasıl başladığıdır. Art arda birkaç kayıp, sermayeyi ortalama bir işlemin geri getirebileceğinden hızlı düşürür ve kural ihlalleri çoğu zaman o noktada başlar. Bir kayıp serisinden sonraki hayal kırıklığına tilt denir ve normal bir seriyi pahalı bir seriye çevirir. İntikam işlemi nasıl durdurulur rehberi, ardından gelen alışkanlığı ele alır.
Kazanma oranı ve işlem sayısı seriyi nasıl değiştirir
En güçlü kaldıraç kazanma oranıdır. Bu tablo işlem sayısını 200'de, seri uzunluğunu 8'de tutar ve yalnızca kazanma oranını değiştirir.
Zamanın %35'inde kazanan bir strateji, art arda sekiz kayıpla yaklaşık on dönemden dokuzunda karşılaşır. Bu bir hata değil, tarzın bir özelliğidir: trend takip eden sistemler işlemlerinin yarısından azını kazanır ve kaybı daha büyük kazançlarla geri alır.
Yüksek kazanma oranı serileri kısaltır ama ortadan kaldırmaz. %70'te 200 işlemdeki beklenen en uzun seri yaklaşık 4'tür ve 5 kayıplık bir seri yine de dönemlerin kabaca %29'unda yaşanır.
Karşılaşacağınız seriye hazırlanmak
Ortalama seriye değil, şanssızlık serisine göre plan yapın. Hesaplayıcı ikisini de verir: %45 ile 200 işlemde beklenen en uzun seri 8'dir, ama yirmi dönemden birinin ulaştığı seri 12'dir.
Sonra seriyi paraya çevirin. Her işlemde sermayenin %1'i risktayken, art arda 12 kayıp hesabın yaklaşık %11.4'üne mal olur (1 − 0.99^12). %2 riskte aynı seri yaklaşık %21.5 kaybettirir. Buna maddi ve duygusal olarak dayanıp dayanamayacağınız, seri gelmeden önce netleştirmeye değer. İflas riski hesaplayıcı, bir serinin bir kayıp limitiyle nasıl etkileştiğini gösterir.
Seri sırasında konulan kurallar tilt halinde konulur; bu yüzden onları önceden yazın: günlük kayıp limiti, art arda belirli sayıda kayıptan sonra durma, iki işlem kâra dönene kadar küçültülmüş büyüklük. Bunların hiçbiri olasılıkları değiştirmez. Normal bir serinin size mal olabileceği tutarı sınırlar.
Kayıp serisinde sık yapılan hatalar
- Seriyi sistemin bozulduğunun kanıtı saymak. %45 kazanma oranında art arda sekiz kayıp, 200 işlemin beklenen sonucudur; bir değişimin kanıtı değildir.
- Umduğunuz kazanma oranını kullanmak. Onu günlüğünüzden alın. Gerçekte %45 olan bir %55 kazanma oranı, 200 işlemde 8 kayıplık bir serinin %16.5'lik olasılığını %53'e çıkarır.
- Ortalama seriye göre plan yapmak. Tüm dönemlerin yarısı, beklenen en uzun seriden daha kötüdür. Yirmide bir ihtimale göre plan yapın.
- Kazancın sırası geldiğine inanmak. Matematikte işlemler birbirinden bağımsızdır ve sekiz kayıptan sonraki işlemin olasılığı, hiç kayıp yokken olduğuyla aynıdır. Buna kumarbaz yanılgısı denir.
- Geri kazanmak için büyüklüğü artırmak. Seriden sonra büyütülmüş büyüklük, sonraki kaybın daha derin keseceği anlamına gelir ve hesabın patlamasının olağan başlangıcıdır.
- Başabaş işlemleri tutarsız saymak. Onların kayıp olup olmadığına bir kez karar verin ve kuralı koruyun.
- Bir avuç işlemden çıkan kazanma oranına güvenmek. Kazanma oranının kendisi de belirsizlik taşır; kazanma oranı güven aralığı hesaplayıcı ona bir aralık koyar.
Hesaplayıcının bilmedikleri
Her işlemin bağımsız olduğunu ve aynı olasılıkla kazandığını varsayar. Gerçek piyasalarda kayıplar kümelenebilir: trend için kurulmuş bir strateji, yatay ve dalgalı bir piyasada art arda kaybeder ve kazanma oranı koşullara göre değişir. Gerçek seriler bu yüzden buradaki rakamlardan daha uzun sürebilir.
Parayı değil, kayıpları sayar. Sekiz küçük kayıp ile sekiz tam büyüklükte kayıp, hesaplayıcıya göre aynı seridir, hesabınıza göre çok farklıdır. Ayrıca kazanma oranınızı kesin kabul eder; oysa sınırlı bir örneklemde ölçülen kazanma oranı başlı başına bir aralıktır. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
Kayıp serisi olasılığı nasıl hesaplanır?
T işlem içinde N kayıptan oluşan en az bir serinin görünme olasılığını bulun; bu olasılık kayıp oranına, N'ye ve T'ye bağlıdır. Hesaplayıcı bunu, her işlemden sonra o anki kayıp serisinin uzunluğunu izleyerek tam olarak yapar. Tek bir başlangıç noktası için olasılık, kayıp oranının N'inci kuvvetidir; ama seri herhangi bir işlemde başlayabilir ve daha uzun hesaplamanın gerekçesi budur.
Art arda 10 kayıp olasılığı nedir?
Kazanma oranına ve kaç işleme baktığınıza bağlıdır. %45 kazanma oranında sonraki 10 işlemin hepsinin kaybedilme olasılığı %0.25'tir; ama 200 işlem içinde bir yerde 10 kayıplık bir seri görme olasılığı %19.9, yani beşte bire yakındır. 1,000 işlemde bu oran %68.2'ye çıkar.
Art arda kaç kayıp normaldir?
%45 kazanma oranında 200 işlemde art arda 8 kayıp normaldir: beklenen en uzun seridir ve dönemlerin %53'ünde yaşanır. %50'de 200 işlemdeki beklenen en uzun seri 7, %70'te yaklaşık 4'tür. Sizin için neyin normal olduğunu görmek için kendi kazanma oranınızı ve işlem sayınızı girin.
100 işlemde beklenen en uzun kayıp serisi nedir?
%50 kazanma oranında 100 işlemdeki beklenen en uzun seri 6'dır ve yirmi dönemden biri 9'a ulaşır. %45'te beklenen rakam 6.9'dur. 1,000'e kadar herhangi bir işlem sayısı için rakamı okumak için çizgi grafiği kullanın.
Yüksek kazanma oranı kayıp serilerinden korur mu?
Onları kısaltır ama ortadan kaldırmaz. %70 kazanma oranında 200 işlemdeki beklenen en uzun seri yaklaşık 4 kayıptır ve art arda 5 kayıp yine de dönemlerin kabaca %29'unda yaşanır. Seri uzunluğu kayıp oranına bağlıdır ve %30'luk bir kayıp oranı bile seri üretir.
Kayıp serisi stratejimin işe yaramayı bıraktığı anlamına mı gelir?
Tek başına hayır. Hesaplayıcının normal saydığı uzunlukta bir seri, sistem hakkında hiçbir şey söylemez. Yirmide bir rakamının çok ötesine geçen bir seri ya da daha büyük bir örneklemin doğruladığı kazanma oranı düşüşü, işlemleri gözden geçirmek için bir nedendir.
Kayıp serisinden sonra kazanma olasılığı artar mı?
Hayır. İşlemler birbirinden bağımsızsa, kazanma olasılığı sekiz kayıptan sonra da hiç kayıp yokken olduğu gibidir ve kazancın sırasının geldiğini beklemek kumarbaz yanılgısıdır. Çok uzun bir serinin başlaması zaten olası değildir, ama bir sonraki işlem öncekilerden haberdar değildir.
Kayıp serisiyle nasıl başa çıkılır?
Seri başlamadan önce yazdığınız kurallara uyun: günlük kayıp limiti, belirli sayıda kayıptan sonra durma ve yeniden iyi işlem yapana kadar küçültülmüş büyüklük. Sonra işlemleri kural ihlalleri açısından gözden geçirin ve serinin işlem şeklinizi değiştirdiğinin işaretlerine bakın; örneğin daha büyük büyüklük ya da planınızın dışındaki işlemler.
Bu kayıp serisi hesaplayıcı kesin mi, yoksa simülasyon mu?
Kesindir. Olasılıklar rastgele denemelerden tahmin edilmez, dinamik programlama ile hesaplanır; bu yüzden aynı sayıları girdiğinizde her seferinde aynıdır. Yalnızca modele göre kesindir ve model, sabit kazanma oranlı, bağımsız işlemleri varsayar.
İşlem sayısı en uzun seriyi nasıl değiştirir?
Daha fazla işlem, uzun bir seri için daha fazla fırsat demektir ve en uzun seri yavaş uzar. %45'te 100 işlemde 6.9'dan 200 işlemde 8.0'a ve 1,000 işlemde 10.7'ye çıkar; her ikiye katlanışta yaklaşık 1.2 kayıp daha eklenir.