Prop firm challenge geçme olasılığı hesaplayıcı nasıl kullanılır
- Hesap büyüklüğünü girin ve para birimini seçin. Büyüklük yalnızca para tutarlarını belirler. Olasılıklar yüzdelere bağlıdır.
- Kâr hedefini ve maksimum kaybı firmanızın belirttiği şekilde, hesabın yüzdesi olarak girin.
- Maksimum kayıp kuralını seçin. Sabit olan, tabanı başlangıç bakiyesi eksi maksimum kayıpta tutar. Trailing olan, tabanı en yüksek bakiyenizin arkasından yukarı taşır.
- Varsa günlük kayıp limitini ekleyin. Challenge'ın yoksa alanı boş bırakın.
- Süre sınırını işlem günü olarak ve tipik bir günde yaptığınız işlem sayısını belirleyin.
- Kazanma oranınızı, ödül/risk oranınızı ve işlem başına riskinizi girin. İlk ikisini kendi günlüğünüzden alın. Arkalarındaki işlemler kadar iyidirler; bu yüzden mümkünse en az 100 işlem kullanın (örneklem büyüklüğüne bakın).
Sonuç yazdıkça güncellenir. İlk rakam geçme şansıdır. Altında bir çubuk, simüle edilen 2,000 denemeyi dört sonuca böler; bir çizgi grafik onlardan 40'ını gün gün hedefle taban arasında çizer ve ikinci bir grafik geçme şansının aldığınız riskle nasıl değiştiğini gösterir.
Geçme olasılığı nasıl hesaplanır
Bunun düzgün bir formülü yoktur, çünkü bir challenge'ın iki duvarı ve bir saati vardır. Hesaplayıcı bunun yerine olayı baştan sona oynar. Her deneme aynı kuralları izler:
her işlem: p olasılıkla kazanç → sermaye + R × risk
1-p olasılıkla kayıp → sermaye - risk
bir deneme şunlardan ilkinde biter:
sermaye ≥ hesap × (1 + hedef) → geçti
sermaye ≤ taban → kaldı, maksimum kayıp
sermaye ≤ günün başındaki sermaye - günlük limit
→ kaldı, günlük kayıp
son gün işlem gördü → süre doldu
sabit taban = hesap - maksimum kayıp
trailing taban = en yüksek sermaye - maksimum kayıp (sabit tabanın altına inmez)
geçme olasılığı = geçen denemeler ÷ 2,000
beklenen deneme = 1 ÷ geçme olasılığı
işlem başına avantaj = p × R - (1 - p)
p kazanma oranınızdır. R ödül/risk oranınızdır; ortalama kazancın ortalama kayba bölümüdür. Risk, her işlemde aynı olan sabit bir para tutarıdır, yani başlangıç bakiyesinin yüzdesidir. Challenge'lar genellikle böyle işlenir ve bu, kârların bileşik olmadığı anlamına gelir.
Çekilişler tohumlu bir rastgele sayı üretecinden gelir; bu yüzden aynı girdiler her zaman aynı cevabı verir ve paylaşılan bir bağlantı herkese aynı rakamları gösterir.
Çözümlü örnek
100,000'lık bir hesabın %8 kâr hedefi, sabit %10 maksimum kaybı, %5 günlük kayıp limiti ve 30 işlem günü var. Günde 3 işlem yapıyorsunuz, bunların %45'ini 1.5R ile kazanıyorsunuz ve her birinde hesabın %0.5'ini riske atıyorsunuz. Hesaplayıcı bu rakamlarla açılır.
Avantaj pozitif, ama denemelerin yalnızca yaklaşık ikide biri geçiyor. Nedeni beşinci ve yedinci satırdadır: ortalama +0.125R ile 90 işlem +%5.6 eder ve %8 hedefin altında kalır. Geçmek ortalamadan iyi bir seri ister ve saat geri kalanı keser. Günlük limit hiç devreye girmez, çünkü %0.5 riskli üç işlem bir günde en fazla %1.5 kaybettirebilir.
Sonuç nasıl okunur
Passed yanındaki yüzde bir ölçüm değil, bir simülasyondur. 2,000 denemeyle her iki yönde yaklaşık iki puan doğrudur; yani %48 ile %50 aynı cevaptır.
Geçme şansından önce diğer üç sonuca bakın. Neyi değiştirmeniz gerektiğini onlar söyler:
- Çoğunlukla süre dolması avantajın gerçek ama yavaş olduğu anlamına gelir. Daha fazla işlem, daha düşük bir hedef ya da daha fazla gün yardımcı olur. Daha büyük risk de olur, ama denemeleri bir sonraki kategoriye taşır.
- Çoğunlukla maksimum kayıp, elinizdeki alana göre riskin büyük olduğu anlamına gelir. Tabanın kaç kayıplı işleme izin verdiği için prop firm drawdown hesaplayıcıya bakın.
- Çoğunlukla günlük kayıp, birkaç kötü günün aksi hâlde toparlanacak denemeleri bitirdiği anlamına gelir. Günde daha az işlem ya da her birinde daha az risk bunu çözer.
Expected tries (beklenen deneme), bir bölü geçme şansıdır; yani her deneme bağımsız olsaydı ve aralarında bir şey öğrenmeseydiniz, biri geçmeden önce ortalama kaç denemeye ihtiyaç duyacağınızdır. Geçmenin beklenen maliyetini görmek için onu deneme ücretiyle çarpın. %10 geçme şansı olan bir strateji ortalama on deneme gerektirir ve bazı insanlar çok daha fazlasına ihtiyaç duyar.
Rakamları avantajsız deneyin: %40 kazanma oranı, 1.5R. Ortalama işlem tam olarak sıfır değerindedir ve bu kurulumda denemelerin yaklaşık %16'sı yine de geçer; çünkü 90 adımlı bir rastgele yürüyüş, saat dolmadan arada sırada +%8'e ulaşır. Bu şanstır, beceri değildir ve tek bir geçişin neden bir sonuç serisinden daha az şey söylediğinin nedeni budur.
İşlem başına risk olasılıkları nasıl değiştirir
İkinci grafik tüm simülasyonu, işlem başına %0.25 ile %3 arasında sekiz risk düzeyinde tekrarlar ve sizinkini işaretler. Örnek rakamlarla şöyle okunur:
Grafik her düzeyde 1,000 deneme çalıştırır; bu yüzden bir nokta, aynı risk için başlıktaki rakamdan bir iki puan farklı olabilir.
Eğri yükselir ve sonra düşer; yararlı olan şekildir. Düşük riskte hedef, elinizdeki günler için çok uzaktadır; bu yüzden denemeler saatte biter. Yüksek riskte hedef çabuk gelir, ama kayıp serileri tabana ya da günlük limite ulaşır. %2'de %5'lik günlük limit kalmanın ana yolu olur: aynı simülasyonda denemelerin %46'sı bu şekilde biter.
Zirvenin nerede durduğu diğer her girdiye bağlıdır ve modelde seri ya da tilt yoktur. Gerçek kayıp serileri bağımsız yazı turalardan daha uzun ve daha çirkindir; bu yüzden pratikte makul düzey eğrinin tepesinden düşüktür. Grafiği, olasılıkların ne kadar hızlı bozulduğunu görmek için kullanın, üzerine oynayacağınız bir rakamı seçmek için değil.
Trailing taban yüksek riskli ucu kötüleştirir, çünkü her yeni zirve tabanı arkanızdan yükseltir. Kuralı trailing'e çevirin: %1 riskteki örnek %77'den %73'e düşer ve maksimum kayıpta kalanların payı %12'den %23'e iki katına çıkar. %0.5'te fark küçüktür. Trailing drawdown maddesi kuralı açıklar.
Süre sınırı, günlük işlem sayısı ve günlük limit
Saat. Aynı avantajla 15 gün denemelerin yaklaşık %16'sını, 30 gün yaklaşık %48'ini ve 60 gün yaklaşık %78'ini geçirir. Süre sınırı olmayan bir challenge, 30 günlük olandan kolaydır ve süreyi yok sayan bir hesaplayıcı olasılıklarınızı olduğundan yüksek gösterir. Gerçek gün sayısını girin.
Günlük işlem sayısı. Daha fazla işlem, pozitif bir avantaja ortaya çıkması için daha fazla şans verir. Günde 3 yerine 10 işlemle örnek, zamanın yaklaşık %90'ında geçer. Bu yalnızca fazladan işlemler ilk üçü kadar iyiyse geçerlidir. Çoğu trader sayı arttıkça kazanma oranının düştüğünü görür; aşırı işlem altında anlatılan bir örüntüdür. Etkiyi, işlem sayısını artırırken kazanma oranını düşürerek test edin.
Günlük limit. Limit yalnızca kayıplı işlemlerden oluşan bir gün ona ulaşabiliyorsa önemlidir. 3 işlem ve %0.5 riskte en kötü gün %1.5'tir; bu yüzden %5'lik bir limit erişilemezdir ve hesaplayıcı bunu söyler. Günde 10 işlemde önem kazanmaya başlar. 10 işlem ve %1 riskle örnekteki denemelerin yaklaşık %38'i günlük limitte kalır. Günlük kayıp limiti maddesi firmaların onu nasıl ölçtüğünü açıklar.
Geçme olasılığında sık yapılan hatalar
- Birkaç işlemden çıkan kazanma oranını kullanmak. Yirmi işlem çok az şey söyler. 20 işlemde ölçülen %45 kazanma oranı, uzun vadede kolayca %30 ya da %60 olabilir.
- En iyi ödül/risk oranınızı girmek. Stop'u oynattığınız ya da erken çıktığınız işlemler dahil, tüm işlemlerinizin ortalamasını kullanın.
- Geçme şansını bir vaat olarak okumak. "Rakamlarım tutarsa ve işlemlerim bağımsızsa" sorusunun cevabıdır. İkisi de tutmayabilir.
- Süreyi yakalamak için riski artırmak. Risk grafiği bedeli gösterir: taban ve günlük limit devralır.
- Modelde olmayan kuralları unutmak. Asgari işlem günleri, tutarlılık kuralları ve haber kısıtlamaları geçmenin gerektirdiklerini değiştirir.
- Bir piyasanın istatistiklerini diğeri için kullanmak. Sakin bir seanstan gelen kazanma oranı, hareketli bir seansa taşınmaz.
Hesaplayıcının bilmedikleri
Simülasyon her işlemi aynı kazanma oranına ve aynı ödül/risk oranına sahip bağımsız bir çekiliş sayar. Gerçek trading'de seriler vardır, çünkü piyasalar rejimler hâlinde hareket eder ve trader'lar kayıplara tepki verir. Maliyetleri vardır: spread'ler, komisyonlar, slippage ve swap'ların hepsi avantajınızı düşürür ve modelde değildir. Disiplin kopmaları vardır; bir kayıptan sonra intikam işlemi ya da stop'u atlamak gibi; bunlar iyi bir avantajın başarısız olmasının en yaygın nedenidir.
Firmanızı da bilmez. Günlük limitin nasıl ölçüldüğü, tabanın bakiyeyi mi sermayeyi mi izlediği, hedefin gün içinde mi kapanışta mı kontrol edildiği, kaç gün işlem yapmanız gerektiği ve bir tutarlılık kuralının geçerli olup olmadığı firmalar arasında farklıdır ve zamanla değişir. Hesabınız için tek yetkili olan kendi firmanızın kurallar sayfasını okuyun.
Sonuç, yazdığınız rakamların bir modelidir. Sonucunuzun tahmini değildir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
Prop firm challenge'ı için iyi bir geçme olasılığı nedir?
Standart bir eşik yoktur ve daha yüksek bir rakam, kontrol edemeyeceğiniz kadar risk almaktan geliyorsa kendiliğinden daha iyi değildir. Kalmaların saat ve limitler arasında dağıldığı %50 ya da daha yüksek bir geçme şansı, avantajınızla riskinizin kurallara uyduğunun makul bir işaretidir. Sonucun ne kadarının şans olduğunu gösteren, avantaj sıfırken elde ettiğiniz geçme şansıyla karşılaştırın.
Prop firm challenge'ını geçme olasılığı nasıl hesaplanır?
Simüle ederek. Her işleme kazanma oranınızı ve ödül/risk oranınızı verin, hedefi, maksimum kaybı, günlük limiti ve son tarihi uygulayın ve binlerce kez tekrarlayın. Önce hedefe ulaşan denemelerin payı geçme şansıdır. Bu hesaplayıcı tam olarak bunu yapar; 2,000 tohumlu denemeyle.
Prop firm challenge'ını geçmek için hangi kazanma oranı gerekir?
Ödül/risk oranınıza, hedefe ve elinizdeki zamana bağlıdır. 1.5R'de başabaş kazanma oranı %40'tır. Örnek kurallarla %40 zamanın yaklaşık %16'sında, %45 yaklaşık %48'inde, %50 yaklaşık %80'inde ve %55 %96'sının üzerinde geçer. Kendi rakamlarınızı çalıştırın, çünkü farklı bir hedef ya da son tarih bunların hepsini kaydırır.
Geçmek için kaç denemeye ihtiyacım olacak?
Ortalama olarak geçme şansınızın tersi kadar. %48'lik bir şans yaklaşık iki deneme, %10'luk bir şans yaklaşık on deneme demektir. Bu, denemelerin bağımsız olduğunu ve aralarında yaklaşımınızı değiştirmediğinizi varsayar; bu yüzden maliyet için kaba bir rehber olarak görün.
Trailing drawdown geçme şansımı düşürür mü?
Evet, ve riskiniz arttıkça daha çok. Trailing taban her yeni zirveyle yükselir; bu yüzden kazandıkça elinizdeki alan daralır. Örnekte fark %0.5 riskte küçük, %1'de büyüktür; orada maksimum kayıpta kalanlar iki katına çıkar. Karşılaştırmak için hesaplayıcıda sabit ile trailing arasında geçiş yapın.
Daha fazla risk aldığımda geçme şansım neden düşer?
Çünkü daha büyük bahisler tabana ya da günlük limite daha çabuk ulaşır. Risk, hedefe ulaşabileceğiniz hızı artırır ve bir kayıp serisinin denemeyi bitirme şansını yaklaşık aynı miktarda artırır. Belli bir noktadan sonra ikinci etki kazanır; eğrinin aşağı eğimi budur.
Günlük kayıp ihlali neden %0?
Çünkü kayıplı işlemlerden oluşan tam bir gün limite ulaşamaz. Günlük işlem sayısını işlem başına riskle çarpın: çarpım günlük limitin altındaysa limit devreye giremez. Bu olduğunda hesaplayıcı bir not gösterir.
Hesaplayıcı spread, komisyon ve slippage'ı içeriyor mu?
Hayır. Bu maliyetler gerçek kazanma oranınızı ya da ödül/risk oranınızı düşürür; bu yüzden onları girdilere katın. İşlem başına ortalama maliyetinizi R cinsinden biliyorsanız, girmeden önce ortalama kazancınızdan çıkarın ve ortalama kaybınıza ekleyin.
Simülasyon bir tahmin midir?
Hayır. Rakamlarınızın basit varsayımlar altında nasıl davrandığını gösterir: bağımsız işlemler, tek bir sabit risk ve maliyet yok. Gerçek sonuçlar daha düzensiz olacaktır; bu yüzden çıktıyı bir tahmin olarak değil, planınızın stres testi olarak okuyun.